МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ - Основы прогнозирования
Для исключения автокорреляции могут применяться следующие методы:
- 1. метод конечных разностей; 2. метод исключения тенденций с помощью уравнений регрессии вида:
З. метод Фриша-Воу.
При использовании первого метода в качестве числовых величин, подлежащих обработке, выступают не исходные уровни динамических рядов, а разности порядка К.
Если связь между переменными близка к линейной, то рассматриваются разности 1-го порядка xt1; yt1.
Если характер взаимодействия признаков подчиняется параболической зависимости, то определяются разности 2-го порядка.
После вычисления разностей приступа к построению системы нормальных урав-нений и ее решению.
Система нормальных уравнений для линейной зависимости имеет вид:
При помощи этого метода можно прогнозировать приращение переменной уt в зависимости от предполагаемого изменения аргумента хt.
2-ой метод основан на замене исходных уравнений временных рядов отклонениями и, рассчитанных с помощью уравнений:
Прогнозирующая функция может быть записана в виде:
Частным случаем является линейная зависимость:
(1)
Коэффициент пропорциональности можно определить, используя метод наименьших квадратов.
Нормальное уравнение имеет вид:
(2)
Очевидно, что с помощью вышеуказанного выражения можно решать только одну задачу: определить ожидаемое отклонение зависимости переменной t от установившейся тенденции по заданному отклонению факториального признака t.
Если надо рассчитать абсолютное значение, то вносятся коррективы, суть которых сводится к замене отклонений и по формулам:
=yt-yt=yt-aYt-bYtXt,
=xt-xt=xt-aXt-bXtXt.
Подставив полученные формулы в уравнение (1), получим
Yt-aYt-bYtXt=xt-aXt-bXtXt.
Приведем подобные члены и перенесем все элементы тождества, кроме уt в правую часть уравнения. Получим функцию, где в качестве дополнительного аргумента наряду с независимой переменной хt используется еще один признак - время.
Включение времени в модель повышает точность расчетов.
3-ий метод основан на непосредственном включении времени в уравнение регрессии.
При использовании этого метода необходимо выполнить следующие вычислительные процедуры:
- 1 . записать в общем виде аналитическую функцию; 2 . построить и решить систему нормальных уравнений; 3. определить ожидаемое значение зависимой переменной на перспективу.
Система нормальных уравнений для зависимости вида yt=a+bXt+ct будет иметь вид:
Похожие статьи
-
СУЩНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ Динамический или временной ряд представляет собой совокупность численных данных, характеризующих...
-
Элементы прогнозирования. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики - Основы эконометрики
Необходимым условием регулирования рыночных отношений является составление надежных прогнозов развития социально-экономических явлений. Важное место в...
-
ПОНЯТИЕ ОБ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛЫ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ Парные регрессионные модели отражают специфику взаимодействия некоторого функционального...
-
ОБОСНОВАНИЕ ВИДА И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ - Основы прогнозирования
На практике при выборе аналитической функции рекомендуется подбирать функцию с таким расчетом, чтобы ее конструктивные элементы, коэффициенты и константы...
-
Элементы прогнозирования на основе тренда и колеблемости - Ряды динамики в статистике
Применение прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом...
-
МЕТОДЫ ОТБОРА СПЕЦИАЛИСТОВ В ЭКСПЕРТНУЮ ГРУППУ - Основы прогнозирования
Проведение экспертизы начинается с создания специальной группы специалистов-организаторов опроса. Задачами группы являются выбор цели экспертизы,...
-
Методы оценки параметров структурной формы модели - Основы эконометрики
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в...
-
Метод наименьших квадратов - Основы научных исследований
Пусть проведен однофакторный эксперимент, в котором исследована зависимость У от Х . Установлено, что основные предпосылки регрессионного анализа...
-
МЕТОД РАНЖИРОВАНИЯ - Основы прогнозирования
Под ранжированием понимается расположения факторов, явлений, событий в порядке убывания или возрастания какого--либо присущего им свойства. Порядковый...
-
Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи - Основы эконометрики
Измерение тесноты и направления связи является важной задачей изучения и количественного измерения взаимосвязи социально-экономических явлений. Оценка...
-
Метод максимального правдоподобия - Основы научных исследований
Разработан Р. Фишером. Пусть Х 1 ,х 2 ...х N - выборка из генеральной совокупности случайной величины Х с функцией плотности вероятности Р(х, и),...
-
Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок - Основы эконометрики
Парная регрессия Характеризует связь между двумя признаками: результативным и факторным. Аналитически связь между ними описывается уравнениями: Прямой...
-
Введение, Методы экстраполяции - Формализованные методы прогнозирования
К формализованным методам относятся методы экстраполяции и методы моделирования. Они базируются на математической теории. Среди методов экстраполяции...
-
ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, СУЩНОСТЬ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ - Основы прогнозирования
СУЩНОСТЬ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ Сущность экспертных методов заключается в организационном сборе суждений и предложений специалистов-экспертов по...
-
Причинность, регрессия, корреляция Исследование объективно существующих зависимостей и взаимосвязей между явлениями и процессами - важнейшая задача...
-
Методы отбора выборок - Основы научных исследований
Известны три метода отборок выборок: случайный, систематический и комбинированный. В результате случайного отбора получается случайная выборка. Выборка...
-
До появления современных ИТ не было широких возможностей использовать эффективные экономико-математические модели непосредственно в процессе...
-
Как уже отмечалось социально-экономическое прогнозирование, как и любое прогнозирование вообще, может быть успешным лишь при некоторой стабильности...
-
При использовании статистических методов прогнозирования во многих случаях необходимо знать возможную ошибку прогноза, т. е. тот интервал, в котором...
-
Используется адаптивная нейро-нечеткая система вывода ANFIS, функционально эквивалентная системе нечеткого вывода Сугено. Вывод осуществляется за два...
-
Общая постановка задачи исследования операций - Экономико-математические методы
Все факторы, входящие в описание операции, можно разделить на две группы: Постоянные факторы (условия проведения операции), на которые мы влиять не...
-
Вычисления для следующих входных данных F=1000H m=200 кг m'=1 кг/сек k=2 t0=0 сек V0=0 м/сек B=50 n=50 V1 (t) - результаты, полученные с помощью...
-
Нелинейный регрессионный анализ, Множественный регрессионный анализ - Основы научных исследований
Линейные по параметрам регрессионные модели можно использовать для аппроксимации нелинейных зависимостей путем их линеаризации с помощью базисных...
-
Методы непараметрической статистики - Основы теории систем и системного анализа
Использование классических распределений случайных величин обычно называют "параметрической статистикой" - мы делаем предположение о том, что...
-
Проблема прогнозирования вероятности банкротства существует уже несколько десятков лет - все началось с работ Ramser, Foster (1931), Fitzpatrick (1932) и...
-
Научный метод. Практические и теоретические аспекты - Основы естественно-научных знаний
Одним из основных методов естествознания является научный метод познания, включающий в себя определенный ряд этапов изучения объектов: наблюдение,...
-
Предмет, задачи и методы аналитической химии - Основы аналитической химии
Аналитическая химия-это наука, которая разрабатывает теоретические основы и методы химического анализа. С помощью нее определяют химический состав...
-
Методы прогнозирования - Прогнозирующие системы
Методы прогнозирования можно разделить на два класса квалитативные и квантитативные, в зависимости от того, какие математические методы используются....
-
В данной главе описан способ прогнозирования с помощью НС, основанный на методе окон. Также приведен обзор применения НС в финансовой сфере. Общий подход...
-
Методы измерения параметров тренда - Ряды динамики в статистике
Тенденция ряда динамики (тренд). Важнейшим направлением в исследовании закономерностей динамики социально-экономических процессов является изучение общей...
-
Основные методы экономическо-математического прогнозирования Кратко рассмотрим различные методы прогнозирования (предсказания, экстраполяции),...
-
МЕТОД ЗАМЕНЫ ПЛОСКОСТЕЙ ПРОЕКЦИЙ - Основы моделирования геометрических объектов
Изменение взаимного положения проецируемой фигуры и плоскостей проекций методом перемены плоскостей проекций, достигается путем замены плоскостей П1 и П2...
-
Методы прогнозирования в статистике населения - Система источников данных о населении
Моделирование временного тренда среднегодовой численности занят Ого населения Санкт-Петербурга Приведем данные среднегодовой численности занятого...
-
Сущность балансового метода. Виды балансов Прежде чем приступить к рассмотрению балансового метода планирования целесообразно дать определение таким...
-
Методы изучения связи качественных признаков - Основы эконометрики
При наличии соотношения между вариацией качественных признаков говорят об их ассоциации, взаимосвязанности. Для оценки связи в этом случае используют ряд...
-
Методы моделирования - Формализованные методы прогнозирования
Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного изучения объекта или процесса, выделения ряда существенных характеристик или...
-
Теоретические основы масс-спектрометрии Масс-спектрометрия представляет собой метод исследования веществ, основанный на определении массы (точнее,...
-
Методы защиты бетона от коррозии - Основы химии
Для защиты бетона и повышения его долговечности вам следует применять первичную и вторичную защиту. К методам первичной защиты относится введение...
-
Легирование стали повышает ее антикоррозионные свойства. Например, совершенную стойкость к атмосферной коррозии показывают нержавеющие легированные...
-
Это раздел математического программирования, изучающий методы решения таких экстремальных задач, в которых результаты (эффективность) возрастают или...
МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ - Основы прогнозирования