Аналитические представления для вероятностных характеристик полумарковской модели и решение задачи оптимального управления, Вероятностные характеристики полумарковской модели - Стохастическая полумарковская модель
Вероятностные характеристики полумарковской модели
Формулы для условных вероятностей
Обозначим
Теорема 1. В рассматриваемой стохастической полумарковской модели формулы для условных вероятностных имеют вид:
Где,
Доказательство теоремы.
Обоснуем формулу (1). Фиксируем условие, которое гласит, что в результате нового пополнения запаса некоторого продукта основной процесс принимает значение. При этом условии событие будет реализовано только в случае, если объем запаса товара, который потребили за время начиная от момента пополнения и заканчивая моментом нового заказа, будет удовлетворять двойному неравенству
Следовательно, соответствующая условная вероятность события определяется как
Усредняя эту условную вероятность по распределению, получаем формулу (1), формулы (2) (4) выводятся аналогично.
Формулы для математических ожиданий.
Теорема 2.
Формулы условных математических ожиданий для описанной задачи имеют вид:
Доказательство теоремы.
Докажем формулу (5). Зафиксируем условие, состоящее в том, что в результате очередного пополнения запаса процесс принял значение. Иначе говоря, . При этом сопровождающий случайный процесс принимает значение и сохраняет это значение до момента следующего пополнения запаса
Обозначим через момент заказа на интервале. Случайное время пребывания сопровождающего процесса в состоянии представляет собой сумму случайных величин
По определению
По свойству математических ожиданий
Найдем выражения для обоих слагаемых, входящих в правую часть формулы (9).
Получим выражение для
При дополнительном условии событие реализуется тогда и только тогда, когда объем запаса, потребленного за время удовлетворяет неравенству
Отметим, что величина является параметром управления в данной модели. Итак, при условии, событие совпадает с событием
Можно увидеть, что
Если проведем усреднение (10) по распределению значений процесса, то получим, что
Получаем выражение для, где промежуток времени между является случайным периодом задержки пополнения запаса.
Из принятой нами модели следует, что
Где - задаются.
Также,
Из формулы полной вероятности и свойства математического ожидания из (12) и (13) получим
Из-за того, что в нашей модели присутствует марковское свойство в момент, вероятность не будет зависеть от условия. Значит, и вся характеристика не будет зависимой от него. В таком случае получим, что
Наши мат. ожидания связаны следующим способом:
Ранее уже было показано, что
Из (14)-(16) ясно, что
Таким образом определены все элементы из правой части формулы (9).
Похожие статьи
-
Поставим формальную задачу оптимального управления в стохастической модели. Для этого понадобится задать целевой функционал или показатель качества...
-
Описание стохастической полумарковской модели управления запасом непрерывного продукта. Основные исходные характеристики Рассмотрим основные...
-
Введение - Стохастическая полумарковская модель
Анализ функционирования экономических систем пожалуй самое востребованное в современном мире направление стохастической теории управления. Например, в...
-
Для достижения поставленной цели предприятию требуются материалы, оборудование, энергия, рабочая сила и другие ресурсы. Каждое предприятие такими...
-
Введение - Модели оптимального плана управления запасами
Экономико-математической теории управления запасами в 2015 г. исполняется 100 лет (отсчитывая с работы Ф. Харриса [1]). Она входит в логистику - одну из...
-
Основные понятия теории экономико-математического моделирования Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем Обычно...
-
Второй раздел курсовой работы посвящен особенностям постановки и решения общей задачи линейного программирования, а именно, транспортной задаче (ТЗЛП)....
-
В разделе 1 курсовой работы требуется: Определить количество закупаемого заданным филиалом фирмы сырья у каждого АО, (xj), максимизируя прибыль филиала....
-
Пусть есть математическое ожидание цены состояния объекта при условии, что в момент времени tдопустимое экологическое состояние не достигнуто и цена...
-
Пусть Dl, r() соответственно левые (правые) границы интервалов I, отвечающих на криволинейной трапеции ОИО значениям 0< < 1. Тогда интересующая нас...
-
Вводим дополнительные ограничения в модель: А) продукция типа 1 выпускается только в том случае, если разрешен выпуск хотя бы одного типа продукции: 2 и...
-
Оптимальный план - Модели оптимального плана управления запасами
Найдем наилучший план поставок. План, для которого в моменты доставок очередных партий запас равен 0 (т. е. y(t) = 0), назовем напряженным. Утверждение...
-
Задача о загрузке рюкзака (задача о ранце) - Метод динамического программирования для решения задач
Постановка задачи. Пусть имеются N видов грузов с номерами. Единица груза j-го вида имеет все aJ. Если груз j-го вида берется в количестве xJ, то его...
-
Комментарии к третьему разделу курсовой работы В третьем разделе курсовой работы студенту предлагается определить оптимальную стратегию заказа в условиях...
-
Эконометрика контроллинг анализ технология Почему старые методы эконометрики не подходят для новых условий? При взгляде на эконометрику со стороны часто...
-
Аналізуючи результати, які були отримані у другому розділі роботи щодо фінансово-господарського стану підприємства, можна зробити висновки про...
-
В реальных производственных условиях, во-первых, не может быть мгновенных поставок партий исходного продукта переработки, а во-вторых, технологический...
-
Введение - Метод представления знаний в интеллектуальных системах поддержки экспертных решений
Во многих областях человеческой деятельности - науке, технике, бизнесе - широко распространены проблемные ситуации, которые могут быть описаны исходными...
-
В начале пятилетнего периода работы предприятию выделена сумма в C руб. для приобретения нового оборудования. Стоимость одного комплекта оборудования...
-
Построим теперь на базе полиинтервальной оценки такую теоретико-вероятностную модель представления экспертных знаний, которая сочетала бы в себе описание...
-
Сравнительный анализ формул, полученных для числа циклов и исходных объемов финансового и материального потоков технологической цепи хлебопродуктового...
-
Исследование разрешимости второй краевой задачи для уравнения в частных производных с инволютивным отклонением в младших членах Многие математические...
-
Контрольная работа По дисциплине: Теория вероятностей Контрольная работа № 1 Вариант 1 Задача № 1 Условие: Из 10 изделий, среди которых 4 бракованные,...
-
Математическое ожидание генеральной совокупности назовем генеральной средней, т. е. . Теорема. Выборочное среднее есть состоятельная и несмещенная оценка...
-
Основные понятия и обозначения Динамическое программирование как самостоятельная дисциплина сформировалась в пятидесятых годах двадцатого века. Большой...
-
Процедура решения задач минимизации издержек - Модель оценки издержек в системе складского комплекса
Пусть Z есть вектор, компонентами которого являются все переменные, по которым проводится оптимизация, то есть все компоненты вектора Z . В соответствии...
-
Асимптотически оптимальный план - Модели оптимального плана управления запасами
Из проведенных рассуждений ясно, что напряженный план с Q=Q0 является оптимальным тогда и только тогда, когда горизонт планирования Т приходится на...
-
Литература - Модели оптимального плана управления запасами
1. Harris F., Operations and Costs // Factory Management Series. - Chicago: A. W. Shaw Co, 1915. - Р. 48-52. 2. Сковронек Ч., Сариуш-Вольский З....
-
Вопросы практического применения классической модели управления запасами рассмотрены в [20, 26]. Для отработки методики практического использования этой...
-
В большинстве случаев структурная неопределенность вызвана неполнотой знания аналитической структуры уравнений модели объекта управления. При не...
-
Руководитель проекта сообщает тему и цель проекта, знакомит с исполнителями проекта. Акцентирует внимание учащихся на том, что проект носит обучающий...
-
Классическая модель управления запасами - Модели оптимального плана управления запасами
Пусть y(t) - величина запаса некоторого товара на складе в момент времени t, t>0. Дефицит не допускается, т. е. y(t)>0 при всех t. Товар пользуется...
-
Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом конечных разностей
Решение смешанной задачи для уравнения теплопроводности методом конечных разностей 1. Цель работы Ознакомление с методами решения смешанных задач для...
-
Наша группа работала над учебным межпредметным проектом "Математические модели в рыночной экономике". Мы покажем применение в экономике систем уравнений....
-
Иногда необходимо управлять сложными комплексами взаимосвязанных работ, направленных на достижение определенных целей. Примерами таких комплексов в...
-
Ограничение чувствительность задача программирование Вариации правых частей ограничений приводят к изменению области допустимых решений ЗЛП, в действии...
-
Модель парной линейной регрессии - Математическое описание связи: регрессия, корреляция
Предположим, что у нас есть все основания считать, что два экономических показателя взаимосвязаны. Например, уровень инфляции и уровень безработицы в...
-
Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике
Построение эконометрической модели является основой эконометрического исследования. Оно основывается на предположении о реально существующей зависимости...
-
Основные задачи анализа временных рядов - Динамические ряды
Принципиальные отличия временного ряда от последовательности наблюдений, образующих случайную выборку, заключаются в следующем: Во-первых, в отличие от...
-
Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды
Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...
Аналитические представления для вероятностных характеристик полумарковской модели и решение задачи оптимального управления, Вероятностные характеристики полумарковской модели - Стохастическая полумарковская модель