Алгоритм создания эмпирической базы для моделирования. - Оценка чувствительности рисков при изменении определяющих факторов

Рассмотрим алгоритм создания эмпирической базы для моделирования на примере трехуровневой иерархии, на среднем уровне которой есть пять видов рисков (производственный, инвестиционно-финансовый, рыночный, финансовый и социальный), а на нижнем уровне - альтернативные направления инвестиций. Ради упрощения задачи ограничимся анализом матрицы парных сравнений видов рисков инвестиций в модернизацию производственных процессов лишь одного из экспертов (табл. 1).

Таблица 1. Матрица парных сравнений видов риска

Риск

Производственный

Инвестиционно-финансовый

Рыночный

Финансовый

Социальный

Производственный

1,000

1,000

0,200

1,000

4,000

Инвестиционно-финансовый

1,000

1,000

0,143

1,000

1,000

Рыночный

5,000

7,000

1,000

1,000

5,000

Финансовый

1,000

1,000

4,000

1,000

2,000

Социальный

0,250

1,000

0,200

0,500

1,000

Поясним принцип формирования матрицы парных сравнений. Эксперт сравнивает значимость каждой пары видов риска по девятибалльной шкале отношений Т. Саати. Так, эксперт полагает, что рыночный риск существенно значимее производственного риска. Этому суждению отвечает число "5", а противоположному сравнению (производственного риска относительно рыночного) - обратное число 1/5, то есть 0,200 (эта операция производится в автоматическом режиме). Таким образом, матрица, приведенная в табл. 1, является результатом 5 x 4 / 2 = 10 парных сравнений, выполненных экспертом. (Подчеркнем, что эксперт проводит сравнение не по числовой шкале, а по шкале с уровнями "равная значимость", "слабая значимость", "существенная значимость", "абсолютная значимость", чему соответствуют числа 1, 3, 5, 7 и 9.Числа 2, 4, 6 и 8 - результат промежуточных суждений эксперта).

Приведенной матрице парных сравнений видов риска отвечает базовый вектор их значимости, полученный в результате первичной обработки данных опроса эксперта в экспертно-аналитической системе Expert Decide (рис. 1). Избыточность данных в матрице позволяет не только оценить вектор весов видов риска, но и рассчитать показатель согласованности парных суждений эксперта по матрице. В данном случае согласованность оказалась удовлетворительной, и это позволяет перейти к созданию базы для моделирования, что производится уже без участия эксперта, в автоматическом режиме.

Алгоритм создания базы состоит в следующем: оценки парных сравнений варьируются в пределах ±1 деления девятибалльной шкалы отношений Т. Саати. Так, для оценки влияния на результат повышения веса рыночного риска дадим оценку не "5" (существенная значимость рыночного риска в сравнении с производственным риском), а "6" - среднее между существенной и очень сильной значимостью. Тогда вместо базового вектора приоритетов весов видов риска получаем измененный вектор (рис. 2). Как видно, сильнее всего изменился вес рыночного риска: он вырос с 0,411 до 0,480, остальные значения изменились не столь сильно.

Аналогично для оценки влияния на результат снижения значимости рыночного риска дадим оценку не "5", а "4" - среднее между существенной значимостью и некоторым ее преобладанием. И в этом случае вместо базового вектора получаем измененный вектор, соответственно, изменятся и векторы приоритетов направлений инвестиций (табл. 2).

Таблица 2. Вектор значимости видов риска и приоритетов направлений инвестиций при изменении веса рыночного риска

Параметр

Вариант имитации

Базовый

Увеличение веса риска

Уменьшение веса риска

Риск:

Производственный

0,147

0,148

0,163

Инвестиционно-финансовый

0,102

0,106

0,112

Рыночный

0,411

0,480

0,451

Финансовый

0,165

0,193

0,197

Социальный

0,091

0,074

0,076

Направление инвестиций:

Замена оборудования

0,301

0,299

0,304

Введение экономичных технологий

0,178

0,175

0,181

Выпуск новой продукции

0,521

0,527

0,515

По данным табл. 2 можно, например, оценить эластичность приоритета направления инвестиций "Замена оборудования" по изменению значимости рыночного риска: при увеличении последнего на величину: 0,163-0,148 = 0,015 приоритет данного направления инвестиций уменьшается на величину, определяемую как 0,299-0,304 = -0,005. Это результат, интерпретируемый уже в экономических категориях.

Так как величины базовых приоритетов составляют 0,411 и 0,301 соответственно, получаем:

Е(wЗ/wР) = [(wЗ1 - wЗ2)/wЗ. б] / [(wР1 - wР2)/wР. б] = [(0,163-0,148)/0,411] / [0,299-0,304)/0,301] = -0,22,

Где wЗ - приоритет направления "Замена оборудования";

WР - приоритет рыночного риска; wЗ1, wЗ2 - приоритеты направления "Замена оборудования" в вариантах 1 и 2 соответственно;

WЗ. б - приоритет направления "Замена оборудования" в базовом варианте;

WР1, wР2 - приоритеты рыночного риска в вариантах 1 и 2 соответственно;

WР. б - вес рыночного риска в базовом варианте. При увеличении значимости рыночного риска на 1,00% приоритет направления инвестиций "Замена оборудования" уменьшается на 0,22%.

Похожие статьи




Алгоритм создания эмпирической базы для моделирования. - Оценка чувствительности рисков при изменении определяющих факторов

Предыдущая | Следующая