Информация, неопределенность и риск в экономике - Предмет и объект микроэкономики
- 1. Выбор в условиях неопределенности. Понятие асимметричной информации. 2. Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Виды рыночных сигналов. 3. Моральный риск. Проблема "принципал-агент". 4. Асимметричная информация как причина государственного микрорегулирования.
Ключевые понятия
1. Выбор в условиях неопределенности. Понятие асимметричной информации
В реальной рыночной экономике рыночные сделки осуществляются при отсутствии полноты информации.
Причины:
- 1. Существование издержек информации - трансакционных издержек. 2. Информация постоянно устаревает, изменяется, изначально может быть неточной (возникают проблемы надежности информации). 3. Неспособность рыночных агентов полностью осваивать и усваивать информацию. 4. Часть информации может теряться в процессе ее обработки.
Таким образом, экономические субъекты чаще всего принимают решения в условиях Рыночной неопределенности - ситуации, в которой количество исходов бесконечно, или невозможно установить вероятность наступления событий.
Риск - ситуация, когда известны все исходы событий и вероятность их наступления.
В экономике неопределенности и риска ключевое понятие Вероятность, которое выражается в количественной форме, - возможность определения исхода.
В зависимости от прогнозирования событий различают следующие виды вероятности:
- 1. Априорная - подсчитывается на основе научного закона или логического принципа. 2. Статистическая - подсчитывается на основе статистических наблюдений. 3. Ожидаемая - не имеет никакого рационального алгоритма для подсчета.
Таким образом, Риск - это оцененная каким-либо образом вероятность, а Неопределенность - это то, что не поддается оценке.
Ключевыми понятиями систематической оценки риска принято считать:
1. Ожидаемое значение - средневзвешенная оценка всех возможных результатов с учетом соответствующих вероятностей. Рассчитывается по следующей формуле:
E(x) = р1 X1 + р2 X2 + ... + рN XN = рJ XJ, (12.1)
Где XI - возможная результативность.
рI- вероятность соответствующего результата.
2. Дисперсия - средневзвешенная величина от квадрата отклонения действительных результатов от ожидаемых.
2 =, (12.2)
Где У2 - дисперсия;
XI- возможный результат;
РI- вероятность возможного результата;
Е (x) - ожидаемое значение.
3. Стандартное (среднеквадратическое отклонение) - квадратный корень из дисперсии.
. (12.3)
Отношение рыночного субъекта к риску может быть различным и подсчитывается ЗУПД (закон убывания предельной доходности).
Каждая последняя единица дохода обладает меньшей полезностью, чем предыдущая.
1. Противники риска при данном доходе предпочитают гарантированный результат ряду неопределенных рискованных результатов.
Рисунок 12.1 - Ситуация, характерная для противников риска
2. Субъекты, склонные к риску, предпочитают гарантированному результату связанный с риском результат.
Рисунок 12.2 - Ситуация, характерная для субъектов, склонных к риску
3. Нейтральные (индифферентные) к риску - субъекты безразличны к выбору между гарантированным и рискованным результатами.
Рисунок 12.3 - Ситуация, характерная для субъектов, нейтрально относящихся к риску
В реальной действительности 3 типа отношений к риску переплетаются в поведении субъектов рынка.
В рыночной экономике существует немало способов снижения риска.
- 1. Распределение риска (диверсификация). Риск может распределяться между участниками либо между рисковыми товарами. 2. Объединение рисков (страхование) - уменьшение риска путем превращения случайных убытков в постоянные низкие издержки. 3. Поиск информации. 4. Хеджирование - страхование, посредством которого фьючерсы и опционы используются для компенсации одного рынка другим.
Фьючерсы - срочные контракты о поставке к определенной дате по определенной цене некоторого количества товаров.
Опционы - права купли или продажи в будущем по заранее оговоренной цене определенного количества товаров.
Особый случай неполноты информации на рынке - ее асимметричность.
Асимметричность информации - ситуация, в которой часть рыночных субъектов обладает информацией, а другая часть ее не имеет.
Главное последствие рынков с асимметричной информацией - Неблагоприятный (отрицательный) отбор - ситуация, при которой на рынке с асимметричной информацией осуществляются покупки худших видов товаров, услуг, ресурсов.
Второе последствие - Моральный риск - скрытые действия одного из участников рыночной сделки, которые затрагивают другого участника, но остаются вне поля его зрения.
2. Рынки с асимметричной информацией. Отрицательный отбор. Виды рыночных сигналов
На рынке с отрицательным отбором происходит "вымывание" высококачественных товаров с рынка и их замещение товарами низкого качества.
Отрицательный отбор характерен и для рынков с асимметричной информацией в пользу покупателей. Классический пример отрицательного отбора - рынок страховых услуг, а именно страхование жизни. Покупатели страховых полисов лучше осведомлены о состоянии своего здоровья. Имеют место скрытые характеристики. Если бы страховая компания могла отличать здоровых клиентов от больных, она устанавливала бы разные цены при покупке страховых полисов (более низкие - для здоровых, более высокие - для больных).
На практике же у страховых компаний нет таких возможностей, и они устанавливают среднюю цену.
В реальной действительности страховые компании могут использовать разные способы борьбы с асимметричной информацией, например:
- 1. Проведение медосмотра при страховании жизни. 2. Групповое страхование. 3. Обязательное страхование для определенных групп лиц.
Асимметричные рынки характеризуются низкой эффективностью в целом, но в первую очередь асимметрия невыгодна продавцам хороших товаров. Они заинтересованы в дополнительном информировании покупателей своих товаров.
Дополнительная информация о товаре называется рыночным сигналом.
Рыночный сигнал - механизм, позволяющий информированной стороне передавать информацию неинформированной стороне.
Типы рыночных сигналов:
- 1. Гарантии - обязательства производителей заменять по требованию потребителей некачественные товары либо компенсировать иным способом несоответствие характеристик продукта параметрам, заявленным при продаже. 2. Репутация - оценка продавца, основанная на прошлом опыте покупателя и передающаяся от покупателя к покупателю. 3. Бренд - символ, по которому идентифицируется конкретный продавец. 4. Стандарты качества - набор критериев, которым соответствует качество товаров. В ходе сертификации определяется соответствие того или иного товара стандартам. 3. Моральный риск. Проблема "принципал-агент"
Проблема морального риска - проблема страховой отрасли, когда застрахованный индивид может воздействовать на вероятность или значимость событий, обусловленных выплатой страховки.
Типы морального риска в страховании:
- 1. Недобросовестное поведение - сознательное увеличение вероятности возможного ущерба. 2. Пренебрежение риском - застрахованный индивид перестает выполнять меры предосторожности. 3. Сверхнормативное потребление услуг, оплаченных в результате страхования.
Для уменьшения морального риска страховые компании тщательно выбирают клиентов; классифицируют их по группам риска; дифференцируют страховые взносы; идут на частичное возмещение ущерба; разделяют опасность возможного риска с клиентом.
Частный случай морального риска - контрактные отношения между сторонами, когда одна из них поручает другой выполнение определенных действий за вознаграждение. В этом случае сторона, отдающая поручение, выступает как заказчик (Принципал), а сторона, выполняющая поручение, - исполнитель (Агент).
Принципал нанимает агента, обладающего специальными знаниями и навыками. Эти отношения несут определенную опасность для принципала, так как более информированная сторона, агент, может предпринимать скрытые действия. Суть проблемы "принципал-агент" заключается в угрозе манипулирования со стороны агента по отношению к принципалу при выполнении поручений и предписаний последнего. ПРИнципал может сознательно вводиться в заблуждение. Главный способ решения такой проблемы - рыночные сигналы.
4. Асимметричная информация как причина государственного микрорегулирования
Рынки с асимметричной информацией являются Парето-неэффективными. Это дает основание для вмешательства государства с помощью следующих способов:
- 1. Участие в ценовой политике. 2. Участие в производстве. 3. Контроль над производством и сбытом.
Регулирование цен со стороны государства сопровождается ограничением ценовой конкуренции и обязательной сертификацией товаров.
Участие государства в производстве - организация государством общественной системы здравоохранения, образования и т. д.
Государственный контроль над производством и сбытом - лицензирование, стандартизация и сертификация, контроль над рекламой.
Ключевые понятия
Полная информация, неопределенность, риск, противники риска, любители риска, нейтральные к риску, объединение рисков, распределение рисков, асимметричная информация, скрытые характеристики, скрытые действия, отрицательный отбор, моральный риск, проблема "принципал-агент", рыночные сигналы, репутация, гарантии.
Похожие статьи
-
Предмет и объект изучения микроэкономики
1. Что изучает микроэкономика? Микроэкономика изучает экономические взаимоотношения между людьми и определяет общие закономерности их хозяйственной...
-
Теория общественного выбора - Предмет и объект микроэкономики
1. Методология анализа общественного выбора. 2. Модель взаимодействия политиков и избирателей. Модель бюрократии. Поиск политической ренты. 3....
-
Общественные блага - Предмет и объект микроэкономики
1. Чистые частные и чистые общественные блага. Свойства общественных благ. 2. Особенности спроса на общественные блага. 3. Производство общественных благ...
-
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВИДЫ РИСКА В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Риски в инновационной деятельности
В связи с развитием рыночных отношений предпринимательскую деятельность приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и...
-
Современный рынок - это сложнейшая система взаимоотношений производителей и потребителей, продавцов и покупателей, их хозяйственных связей, включая...
-
Понятие конкуренции и ее роль в экономике Ключевая роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была обобщена еще в XVIII в. Адамом Смитом в...
-
Воздействие информационно-сетевой среды на процессы обращения товаров и услуг в современной экономике Появление и развитие информационных сетей...
-
МЕТОДЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - Риски в инновационной деятельности
Избежать полностью риска в инновационном предприни мательстве не возможно, поскольку инновации и риск - две взаимосвязанные категории. Нововведенческая...
-
Рыночная система формировалась на протяжении нескольких тыс. лет в результате посте?енного разложения натурального хозяйства. В основе этого процесса...
-
Понятие конкурентного преимущества - Ключевые факторы конкурентного преимущества в мировой экономике
"Продуктом" системы управления рыночными возможностями компании являются конкурентные преимущества. Подобно тому, как не существует компании без...
-
Основные субъекты экономики Факторы производства существуют не сами по себе, а находятся в собственности и используются субъектами экономики. Домашние...
-
Субъекты и объекты рынка, Основные черты рынка - Рынок: законы, функции, механизмы
Субъектами рынка являются продавцы и покупатели. В качестве продавцов и покупателей выступают домохозяйства (в составе одного или нескольких лиц), фирмы...
-
Продовольственное эмбарго, влияние на экономику России - Формы и особенности протекционизма
Самый яркий пример проведения неопротекционисткой политики в современном мире является введение так называемых антироссийских санкций (продовольственное...
-
Сущность предпринимательских рисков Под предпринимательским риском понимается риск, возникающий при любых видах деятельности, связанных с производством...
-
Принятие решений в хозяйственной деятельности торговых организаций в условиях риска
Аннотация Последние годы характеризуются серьезными изменениями в геополитической ситуации Российской Федерации. Указанные изменения также оказывают...
-
Предмет оценки Оценка бизнеса является функцией (деятельностью), которую в разных ситуациях часто приходится осуществлять в рыночной экономике. Ею...
-
Методы управления рисками - Риск как экономическая категория
Методы управления рисками весьма разнообразны. Из сложившейся на настоящий момент практики достаточно четко видно, что у российских специалистов с одной...
-
Система государственного регулирования состоит из множества взаимосвязанных элементов включающих в себя: субъекты и объекты, цели и функции, формы и...
-
Расходы на текущий ремонт здания и оборудования принимаем в размере 1% от их стоимости: ЗТр=0,01 * (ЗЗд + ЗОб ) Где ЗТр - затраты на текущий ремонт...
-
Ожидания могут касаться изменения цен, денежных доходов, макроэкономической ситуации в стране и т. д. Так, ожидания роста цен (так называемые...
-
Факторы влияющие на спрос - Законы рыночной экономики: спрос, предложение, ценообразование
На величину спроса влияет огромное количество факторов (детерминантов). Спрос зависит от: § использования рекламы § моды и вкусов § ожидания потребителей...
-
В 2000-е гг. произошло 1345 слияний и поглощений в мировой фармацевтической отрасли на общую сумму 690 млрд. долларов США. По данным, собранным...
-
Введение - Конкурентная среда в условиях рыночной экономики. Премии в области качества
Наличие конкурентной среды в условиях рыночной экономики обязывает уделять огромное внимание проблемам качества. Серьезная конкурентная борьба обусловила...
-
Фирма и ее место в рыночной экономике (в рамках микроэкономического анализа) Для определения места фирмы в рыночной экономике рассмотрим первоначально...
-
Роль транснациональных корпораций в мировой экономике
В настоящее время главным фактором мировой экономики стало непосредственное международное производство хозяйственных объединений, базирующееся на...
-
Диалектика институциональных рисков и инноваций
Аннотация Развитие инновационного потенциала российской экономики все чаще становится объектом дискуссий современных исследователей различных областей...
-
Стратегия партнерства России с Латинской Америкой - Экономика Латинской Америки
Отношения России со странами Латинской Америки все больше знаменуют как стратегическое партнерство. Перед партнерами стоят похожие и взаимовыгодные...
-
Второй (после формы собственности) признак той или иной экономической системы - это механизм координации действий хозяйствующих субъектов. Как писал...
-
Заключение - Бартер в современной экономике
Итак, подводя итоги нашей работы, мы смело можем ответить на поставленные нами вопросы. Бартер - это натуральный товарообмен, при котором происходит...
-
Рынок -- это конкурентная форма связи между хозяйствующими субъектами. Рыночный механизм -- это механизм взаимосвязи и взаимодействия основных элементов...
-
Заключение - Линейное программирование в экономике
Содержание математического программирования составляют теория и методы решения задач о нахождении экстремумов функций на множествах, определяемых...
-
Преимущества и недостатки бартера - Бартер в современной экономике
Мы выяснили, что на ранних стадиях человеческой истории торговля осуществлялась без использования денег. Имели место прямые товарообменные сделки. Это...
-
Современные экономисты в своих взглядах на роль государства в рыночной экономике в основном исходят из концепции А. Смита, который рассматривал...
-
Введение - Роль государства в рыночной экономике
Актуальность выбранной темы заключается в том, что, роль государства в рыночной экономике очень важна. Современная экономика - это сотни тысяч...
-
Определение и классификация теневой экономики История возникновения теневой экономики начинается в 1930-е годах в США. Итальянская мафия своей...
-
Введение - Формы и методы государственного регулирования национальной экономики
Данная тема курсовой работы представляет интерес в силу того, что во всех развитых странах современная экономика уже давно не является чистой рыночной...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Неравновесие в национальной экономике. Безработица
Ситуация на рынке труда республики Бурятия складывается более напряженным образом по сравнению с другими регионами. Специфика состоит в том, что с данной...
-
Механизм управления рисками - Риск как экономическая категория
Анализ современной истории управления рисками показывает, что в последние годы активно развивается тенденция построения на предприятиях комплексной...
-
Понятия малого и среднего бизнеса В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства"...
-
Текущее положение МСП Французский бизнес включает в себя значительное количество малых и средних предприятий, которые вместе составляют 59% добавочной...
Информация, неопределенность и риск в экономике - Предмет и объект микроэкономики