Зарубежный опыт управления ссудным портфелем банка - Сущность управления ссудным портфелем
Многие специалисты считают, что основой эффективного управления кредитами является управление ссудным портфелем. Управление ссудным портфелем позволяет балансировать и сдерживать риск всего портфеля, ожидая и контролируя риск, присущий тем или иным рынкам, клиентам, кредитным инструментам, кредитам и условиям деятельности.
Управление портфелем становится особенно актуальным в связи с диверсификацией банками своих операций; оно тесно связано с процессом стратегического планирования банка.
По мере разработки банком своей стратегии и плана деятельности он должен определить факторы и уровни риска на целевых рынках и сегментах; сочетание разновидностей кредитов, кредитных инструментов и валют кредитов; возможности кредитования и концентрацию кредитного портфеля.
Роль банка на финансовых рынках и его рыночная стратегия оказывают большое влияние на качество его активов и следовательно, на его финансовое положение. Поэтому, банк должен точно знать уровень рисков, присущих данным заемщикам и проектам, и он должен быть в состоянии управлять тем уровнем риска, который он готов принять. Ниже рассматриваются перечисленные выше факторы риска [16].
Целевые рынки. Финансовая жизнеспособность банка - это чуть больше, чем финансовая жизнеспособность его клиентов. В ответ на вопрос: "Что является наиболее важным и часто встречающимся фактором появления безнадежных кредитов у вашего банка" один старший сотрудник кредитного отдела одного из крупнейших банков США сказал: "Неправильный выбор целевых рынков". Поведение банков США не раз подтверждало это наблюдение. Банки терпели убытки потому, ведомые стадным инстинктом, концентрировали в своих ссудных портфелях вложения в популярные секторы экономики и виды кредитов, такие, например, как фонды инвестиций в недвижимость, энергетику, кредитование под недвижимость и кредитование выкупа компании руководством.
Таким образом, качество активов напрямую зависит от выбора целевых рынков. Целевые рынки обычно определяются по их секторным характеристикам и их географическим ограничениям. Довольно часто они подразделяются по размерам, объему сбыта или для физических лиц, по возрасту или уровню доходов. При выборе целевых рынков очень важно рассмотреть все риски, присущие конкретному риску.
Географический риск привел к тому, что некоторые банки стали ограничивать масштабы своих операций на местном, региональном, национальном, а также внутреннем и международном уровнем. Хотя цель деятельности банка определяет размах его операций, не менее важную роль при этом играют такие факторы, как доступность ресурсов, ширина и глубина знаний и опыта персонала, а также знание рынка и технологические возможности.
Таким образом, географическая диверсификация представляет собой дилемму; очень большие объемы безнадежных кредитов были зарегистрированы в банках с чрезмерно диверсифицированными портфелями, особенно в тех, руководству которых не хватало глубины управления и хорошего знания рынка. И наоборот, географическая концентрация привела к неплатежеспособности тех банков, где она сочеталась с концентрированными вложениями в неблагополучные отрасли экономики. Диверсификация повышает качество кредитного портфеля, она требует профессионального управления.
Сегмент рынка целевых клиентов. Целевые клиенты коммерческих банков традиционно определяются с использованием большого числа критериев. Например, идеальный клиент должен быть не только что созданным, а активным и имеющим солидный опыт работы предприятием; он должен заниматься производством или реализацией товара или услуги, имеющей, явно хороший сбыт на рынке; он должен иметь хорошее и опытное руководство, способное вести дела компании эффективно; и его финансовое состояние должно быть благополучным.
Однако редко можно встретить столь идеальный образец клиента, особенно в развивающихся странах. Поэтому процесс выбора клиентов требует проявления гибкости и здравого суждения. Если выявленный уровень риска высок, то следует предпринять такие смягчающие меры, как увеличение обеспечения, привлечение гарантий и увеличение вклада владельцев компании в капитал. Эти меры особенно актуальны в развивающихся странах, где финансовая информация либо безнадежна, либо ее просто недостаточно. Однако обеспечение и гарантии также имеют свои недостатки, которые будут рассмотрены ниже.
Кредитоспособность потенциального клиента может быть сравнена с кредитоспособностью клиентов из той же отрасли промышленности. Если финансовая структура и показатели деятельности компании сильно отличаются от финансовой структуры и показателей деятельности компаний, работающих в этой отрасли промышленности, то определения приемлемости клиента, следует провести дополнительный анализ.[12]
Банки с хорошим процессом управления портфелем кредитов имеют свою собственную классификацию приемлемости клиентов по риску, основанную на отрасли промышленности, в которой работает компания. Эта классификация обычно основывается на показателях объема сбыта, величины активов, стандартов прибыльности, ликвидности и левериджа.
Заемщикам, не подпадающим под данные категории, должно быть либо отказано в кредите, либо же кредит должен быть предоставлен только после получения специального на то разрешения, как исключение из политики банка. Вид кредита, т. е форма, в которой он будет предоставлен, определяется в зависимости от потребителей рынка и клиента, законодательства, масштаба операций и доступности опытного персонала.
В зависимости от разновидности кредита меняется величина риска. Таким образом, вид кредита и его структура должны соответствовать не только потребностям, но и кредитоспособности потенциального клиента.
В развитых странах кредитное меню предлагает: кратко-, средне-, и долгосрочные кредиты; обеспеченные и необеспеченные; разовый кредит или кредитная линия (овердрафт); сезонное или постоянное финансирование оборотного капитала; потребительские, розничные, оптовые, коммерческие, промышленные или проектные кредиты; возобновляемые, с прямой амортизацией или комбинации; прямые или участвующие; балансовые или вне балансовые; с фиксированной и плавающей процентной ставкой в национальной или иностранной валюте.
Кредитные инструменты - это средства предоставления различных разновидностей кредитов Сюда входят кредиты и кредитные линии на :
- - разработку недвижимости и строительство жилых, коммерческих и промышленных объектов; - приобретение средств производства, заводов, машин и оборудования; - импорт, экспорт, и предэкспорт товаров; - финансирование сезонных потребностей сельского хозяйства; - финансирование дилеров в автомобиле - и судостроительной сфере; - пополнение товарно-материальных запасов; - финансирование дебиторской задолженности, переучтенных векселей или факторинговых операций (приобретение книжного долга); - ипотечное финансирование; - средне-долгосрочное финансирование; - документарные аккредитивы; - гарантии и аккредитивы стенд-бай.
Сотрудник кредитного отдела должен знать, какие виды кредитов и кредитных документов, отвечающих потребностям клиента, имеются в банке, т. к от правильного выбора зависит, будет ли погашен кредит. Не следует недооценивать значение правильного структурирования кредитов. Структура кредита должна соответствовать его цели и следовательно быть гибкой. Валюта кредита. Этот вопрос особенно актуален. Национальные валюты часто нестабильны, инструменты хеджирования отсутствуют, и риск обесценения валюты ухудшает качество активов. Заемщик, не имеющий иностранной валюты и возможностей хеджирования и получающий валютный кредит, представляет потенциально серьезный риск для банка, если национальная валюта может обесцениться.
Возможности кредитования различны у различных банков. Здесь большую роль играет опыт и подготовленность персонала банка. Некоторые банки лучше других управляют более высоким риском. Но банк должен заниматься рискованным финансированием только, будучи соответственным образом, подготовленным для работы на рынке. Очень часто такая подготовка должна включать опыт в заключении соглашений о залоге и финансировании под активы. При этом должна присутствовать достаточная законодательная база.
Концентрация ссудного портфеля. Банки борются с риском чрезмерной концентрации портфеля, постоянно оценивая все свои риски. Формы этих рисков разнообразны:
- - риск кредитоспособности; -пограничный; -процентный; - регулятивный; -торговый, риск операций с инвалютой, экологический, географический, политический, коммерческий, операционный и риск мошенничества.
Руководство банка ответственно за определение допустимого вида и величины риска, которое оно хочет и может принять. Необходимо установить лимиты допустимой величины риска в том или ином секторе экономики. Отсутствие таких ограничений проявилось в кризисе банковской системы США в области кредитования энергетики, сельского хозяйства и недвижимости.[13]Не существует универсального правила установления ограничений по секторам. Однако многие банки забывают об осторожности, избыточно кредитуя "модные" сектора.
Например, за последнее десятилетие в США банки были особенно подвержены подобной практике. Согласно самим основам рынка операции по рециклированию нефтедолларов, кредитование энергетики, недвижимости и операций по выкупу компаний руководством считались безубыточными.
К сожалению, все эти сектора позднее угрожали доходности банков. Избыточную концентрацию в одном секторе особенно сложно избежать в экономике, которая зависит от нескольких секторов или товаров. Процесс установления лимитов должен быть гибким и, что еще более важно, нацеленным на будущее. Он основывается на изучении рынка, прогнозе, анализе чувствительности, здравом суждении и опыте.
Четкое управление портфелем кредитов требует постоянного наблюдения за всеми видами рисков: географическим, секторным, риском заемщика, группы заемщиков. Ежемесячно должны подготавливаться соответствующие отчеты. Главная цель при этом - избежание избыточной концентрации кредитов посредством их диверсификации.
Стандарты оценки риска. Не существует непогрешимого набора стандартов оценки риска. Величина риска зависит от обеспечения, показателей балансового отчета клиента, движения денежных средств, капитализации, эффекта рычага, срока кредита, его цели и сектора кредитования.
Ссудный портфель должен расти в соответствии со стратегическими целями банка и его осторожной оценкой рисков. И хотя одним из критериев хорошей работы банка является прирост активов, его нельзя рассматривать отдельно от их качества. В сущности, быстрый прирост активов не повод для радости, а скорее, свидетельство того, что ответственные лица "растянули" кредитные стандарты и ослабили показатели структуры капитала.
Таким образом, размер ссудного портфеля не всегда говорит о качестве и компетентности.
Похожие статьи
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
На сегодняшний день экономика Казахстана ощущает потребность в кредитовании, но банки в свою очередь не могут и не должны разбрасываться кредитами. В...
-
Банковский сектор Казахстана представлен 35 банками второго уровня, из которых 16 банков с иностранным участием, в том числе 13 дочерних банков. Активы...
-
Проблемы управления ссудным портфелем коммерческих банков Как известно обесценение кредита происходит в результате одного или нескольких событий,...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка Одним из наиболее важных элементов деятельности коммерческого банка является формирование...
-
Основными видами рисков, которым подвержена деятельность группы ВТБ, являются кредитный риск, рыночный риск (включающий риски, связанные с изменением...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Введение - Сущность управления ссудным портфелем
Современная стадия развития банковской деятельности характеризуется некоторой стабилизацией и умеренным развитием после нескольких пережитых системных...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Анализ кредитного портфеля АО "Банк ЦентрКредит" - Сущность управления ссудным портфелем
Перед Евразийским банком в период с 2012-2014гг стояли непростые стратегические задачи: улучшение качества активов, эффективная реструктуризация и...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Характеристика банка БАНК УРАЛСИБ - один из крупнейших российских банков, имеющий представительства в 41 регионе России. Согласно рейтинговым...
-
Характеристика экономических особенностей банковской деятельности Банк (от итал. banco -- скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) --...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
Экономическое развитие всех стран подчинено объективным законам, и любое развитие как национальной экономики в целом, так и ее секторов, проходит через...
-
Сущность и классификация кредитного портфеля банка Понятие кредитного портфеля банка неоднозначно трактуется в экономической литературе. Одни авторы...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Заключение - Сущность управления ссудным портфелем
Рассмотрев особенности управления ссудным портфелем коммерческих банков, на основе проведенных исследований, можно сделать следующие выводы: Ссудные...
-
Классификация ссудного портфеля коммерческого банка - Сущность управления ссудным портфелем
Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, которыми руководствуются банковские работники в своей деятельности по...
-
Система управления кредитным портфелем Процесс управления кредитным риском можно условно разбить на 3 базовые составляющие. 1. Система управления...
-
Способы управления кредитным портфелем - Банковское кредитование юридических лиц
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля. Банки играют одну из важнейших ролей в экономике,...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Рассмотрим отечественный опыт в области решения проблем в области управления активами банка. Кроме того, представим отдельные элементы зарубежной...
-
Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий...
-
Кредитный портфель и оценка риска кредитования банка АО "Банк ЦентрКредит" Основной банковской операцией традиционно является кредитование. Кредитованию,...
-
В банке должен присутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом которого являются кредитные решения по договору, состав кредитного...
-
Действующая в Банк ВТБ система управления рыночными рисками включает в себя управление процентными, ценовыми, валютными рисками и рисками рыночной...
-
Анализ кредитного портфеля коммерческих банков Казахстана - Сущность управления ссудным портфелем
По итогам марта 2015 года казахстанские банки выдали кредитов на 12 045 млрд. тенге. Этот показатель ниже, чем месяцем ранее, на 35 млрд. А февральский...
-
Экономический анализ деятельности АО "Банк ЦентрКредит" - Сущность управления ссудным портфелем
АО "Банк ЦентрКредит" - Акционерное Общество "Банк ЦентрКредит" создано 19 сентября 1988 года и является одним из первых коммерческих банков Казахстана....
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
-
Заключение - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк"
Проведенное исследование качества кредитного портфеля коммерческого банка в современных условиях позволяет вынести в заключении следующие обобщенные...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Портфель кредитов формируется исходя из заявок клиентов с учетом спроса и предложения на кредит. Это наиболее важная часть банковских активов,...
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Основной задачей функционирования системы финансовой безопасности коммерческого банка является повышение уровня управляемости банковскими рисками. Риск...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
Зарубежный опыт управления ссудным портфелем банка - Сущность управления ссудным портфелем