Заключение - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация

Коммерческие банки широко привлекают заемные средства, за счет которых формируется почти 93% общей суммы активов. Благодаря использованию довольно дешевых заемных средств, в том числе депозитов, относительно небольшая прибыль от банковских операций, в конечном счете, достигается размеров, обеспечивающих акционерам приемлемый доход. Основной источник привлеченных средств депозиты, составляющие почти 86% всех пассивов коммерческих банков.

В результате проведения банком пассивных операций образуются банковские ресурсы, состоящие из банковского капитала и привлеченных средств.

Важная часть финансовых ресурсов - это собственный капитал хозяйствующего субъекта. Он состоит из Уставного, Резервного фондов, резервов и нераспределенной прибыли. Роль и величина собственного капитала коммерческих банков имеет особую специфику, отличающуюся от других хозяйствующих субъектов, занимающихся другими видами деятельности. Отличие в том, что за счет собственного капитала банки покрывают менее 10% общей потребности в средствах, а остальные субъекты - 40-55%.

Преобладающее место в структуре банковских ресурсов занимают привлеченные средства, за счет которых покрываются свыше 90% всей потребности в денежных ресурсах для осуществления активных операций. В банковской практике все привлеченные средства по способу их аккумуляции делятся на депозиты и прочие привлеченные средства - это ресурсы, которые банки получают в виде займов от других банков или путем продажи на денежном рынке собственных долговых обязательств.

В привлеченных ресурсах основную долю составляют депозиты. Депозитные операции - это операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц на условиях возврата и вознаграждения.

Межбанковские депозиты, как срочные, так и до востребования, в большинстве случаев представляют собой средства, которые банки держат друг у друга короткое время для осуществления расчетов, регулирования уровня ликвидности баланса, выполнения требований органов денежно-кредитного регулирования.

В 2009 году Межбанковский денежный рынок в общем объеме размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 2008 годом уменьшился на 52,3% и составил в эквиваленте 41,4 трлн. тенге.

Объем размещенных межбанковских теиговых депозитов вырос на 97,5%, достигнув 16,7 трлн. тенге (40,4% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в декабре 2009 года составила 0,64% (в декабре 2008 года-6,81%).

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков второго уровня в 2009 году вырос в 2,6 раза и составил 16,2 трлн. тенге.

В 2009 году объем размещенных долларовых депозитов составил 113,0 млрд. долл. США, уменьшившись за год в 4,2 раза (39,6% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в декабре 2009 года составила 0,31%, тогда как в декабре 2008 года составляла 0,53%.

Объем размещенных депозитов в евро по сравнению с 2008 годом снизился в 2,9 раза и составил 40,5 млрд. евро (19,4% от общего объема размещенных депозитов в 2009 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евродепозитам понизилась с 2,20% в декабре 2008 года до 0,28% в декабре 2009 года.

Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными - менее 1% от общего объема размещенных депозитов.

В целом доля межбанковских депозитов в иностранной валюте продолжает оставаться высокой 59,6% от общего объема размещенных депозитов, при этом основная часть депозитов в иностранной валюте (58,8%) размещена в банках-нерезидентах.

Межбанковский денежный рынок в январе 2010 года. В январе 2010 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с декабрем 2009 года уменьшился на 19,9%, составив в эквиваленте 3067,7 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тентовых депозитов увеличился на 12,9% и составил 1926,8 млрд. тенге (62,8% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам снизилась с 0,64% в декабре 2009 года до 0,59% в январе 2010 года.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года увеличился на 21,7% до 1896,2 млрд. тенге.

В январе 2010 года по сравнению с декабрем 2009 года объем размещенных долларовых депозитов уменьшился на 58,0%, до 4,0 млрд. долл. США (19,3% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам снизилась с 0,31% до 0,16%.

Объем размещенных депозитов в евро в январе 2010 года уменьшился на 20,6%, составив 2,5 млрд. евро (17,4% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным евродепозитам снизилась с 0,28% до 0,25%.

Объемы размещения в рублевые депозиты остаются незначительными - 0,5% от общего объема размещенных депозитов.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте снизилась за январь 2010 года с 55,4% до 37,2% от общего объема размещенных депозитов. При этом доля депозитов в иностранной валюте, размещенной в банках-нерезидентах, уменьшилась с 55,1% до 36,9%.

Депозитный рынок за 2009 год в общем объеме депозитов резидентов в банковской системе за 2009 год вырос на 19,7%, составив 6473,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 16,3% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 28,5% до 1893,1 млрд. тенге.

За 2009 год объем депозитов в иностранной валюте увеличился на 47,6% до 2028,3 млрд. тенге, в национальной валюте - на 4,4% до 3644,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2009 года по сравнению с декабрем 2008 года снизился с 64,6% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за 2009 год на 29,19 до 1936,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения депозиты в тенге снизились на 3,5%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - выросли на 74,4% до 1095,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов понизился с 58,1% до 43,4%.

В декабре 2009 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц снизилась с 5,7% (декабрь 2008 года) до 4,5%, а по вкладам физических лиц - с 11,3% до 10,0%.

Депозитный рынок в декабре 2009 года в общем объеме депозитов резидентов в банковской системе за декабрь 2009 года вырос на 3,4%, составив 6473,0 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц увеличились на 2,9% до 4579,9 млрд. тенге, вклады физических лиц - на 4,'8% до 1893,1 млрд. тенге.

В декабре 2009 года объем депозитов в иностранной валюте снизился на 3,1% до 2828,3 млрд. тенге, в национальной валюте увеличился на 9,1% до 3644,7 млрд. тенге. Удельный вес депозитов в тенге в декабре 2009 года по сравнению с ноябрем 2009 года повысился с 53,4% до 56,3%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) выросли за декабрь 2009 года на 4,7% до 1936,3 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 8,2%, составив 841,0 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте - на 2,2% до 1095,3 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депозитов повысился с 42,0% до 43,4%.

Национальный Банк Республики Казахстан на февраль 2010года подвел итоги финансового рынка, включая депозитный и его влияние на кредитный за 2009 год.

Сопоставление стоимости импорта 2009 года по кварталам показывает, что во 2 и 3 кварталах импорт был даже ниже, чем в среднем за 2005-2008 годы (средние объемы импорта 2 и 3 кварталов предыдущих 4 лет). По сравнению со средними показателями соответствующих кварталов только 2007 и 2008 гг. падение общей стоимости официального импорта 2009 года составило от 800 млн. долл. США в 1 квартале до 2,7 млрд. долл. США в 3 квартале.

Нетто-отток по операциям банковского сектора составил 7,8 млрд. долл. США (8,4 млрд. долл. США по итогам 2008 года). При этом, внешние активы банковской системы снизились на 0,4 млрд. долл. США преимущественно за счет операций 2 и А кварталов 2009 I ода. В 2005-2006 годах в условиях высоких темпов роста внешнего заимствования привлеченные банками средства направлялись не только на финансирование внутренней экономики, но и были источником роста их иностранных активов. В последующие два года изменение условий привело к сокращению портфеля банков в части долговых ценных бумаг нерезидентов, а также к снижению роста предоставленных банками кредитов нерезидентам.

Внешние обязательства банковского сектора снизились в результате операций на 8,2 млрд. долл. США, что связано в основном с погашением банками задолженности по привлеченным от нерезидентов ссудам и займам, а также облигаций и других долговых обязательств. Просроченная задолженность банков за 2009 год выросла на 2,3 млрд. долл. США (из них 0,7 млрд. долл. США в 4 квартале 2009 года). В 2008 году внешние обязательства банков снизились на 6,1 млрд. долл. США. За период с 2005 по 2007 годы рост внешних обязательств банков в совокупности превысил 43 млрд. долл. США.

Валовые международные резервы на конец 2009 года оценивались в 23,2 млрд. долл. США, что обеспечивало финансирование 7,2 месяцев импорта товаров и услуг.

Денежный мультипликатор снизился с 4,11 в декабре 2008 года до 3,01 в декабре 2009 года вследствие опережающего темпа расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы.

Международные резервы и денежные агрегаты в январе 2010 года. В январе 2010 года произошло увеличение чистых международных резервов Национального Банка на 14,1% до 25,8 млрд. долл. Покупка валюты на внутреннем валютном рынке и поступление валюты на счета Правительства в Национальном Банке были частично нейтрализованы операциями по обслуживанию внешнего долга Правительства и снижением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) в январе 2010 года выросли на 16,1%. Активы в золоте в январе 2010 года в результате снижения его цены на мировых рынках снизились на 1,9%.

За январь 2010 года международные резервы страны в целом (в текущих ценах), включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 24,6 млрд. долл. США), увеличились на 7,2%, и составили 51,0 млрд. долл. США. Активы Национального фонда в национальной валюте составили 750 млрд. тенге (облигации АО "ФНБ "Самрук-Казына" и АО "НХ "КазАгро").

Денежная база в январе 2010 года расширилась на 5,4% и составила 2584,6 млрд. тенге вследствие роста чистых международных резервов Национального Банка.

Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 4,3% до 2045,9 млрд. тенге.

На основе выводов сформулированы основные рекомендации по разработке стратегии регулирования и управления депозитной политикой, влияющей на депозитный рынок.

В сложившихся условиях развития финансового рынка, в АО "Альянс Банк" выбрана стратегия, направленная на поддержание стабильного роста, а также достижение темпов развития, превышающих темпы роста банковского сектора в целом в Республике Казахстан. Данная стратегия призвана обеспечить:

    - повышение динамики развития банка в регионах республики и расширения филиальной сети; - улучшение качества обслуживания клиентов; - разработку новых конкурентоспособных банковских продуктов; - рост надежности и устойчивости банка за счет крупных инвестиций в капитал и устранения субъективных рисков финансовой деятельности, в том числе административных, кадровых и политических; - развитие розничного бизнеса.

Похожие статьи




Заключение - Анализ депозитных операций на казахстанском рынке и их диверсификация

Предыдущая | Следующая