Регрессионный анализ факторов эффективности - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

Итак, были проведены тесты на fixed, random и pool регрессии. По итогам проведенных процедур предпочтение и в одном и во втором периоде было отдано регрессии с детерминированными эффектами. Для более подробной информации смотрите приложением к настоящей работе. Для того, чтобы упростить визуальное восприятие моделей, мы оставим только значимые переменные.

О качестве полученных моделей можно судить по R-sq within, которые составляют 0,24 и 0,18 для второго и первого периодов. Аналогичные модели, оцененные по принципу between регрессии дали менее устойчивые результаты. (Смотри приложение). Это означает, что индивидуальные эффекты, присущие каждому банку, являются более значимыми, чем динамические.

По итогам анализа вовлеченность банков в прочую непрофильную деятельность (отношение прочих доходов к операционным доходам) и отношения обязательств до востребования к сумме депозитов оказались незначимыми в обоих периодах. Поэтому нам трудно делать какие-либо выводы об их влиянии на эффективность, поскольку это очень специфические показатели, которые могут быть значимы для невошедших в выборку банков. Поскольку мы выбирали именно системно образующие кредитные организации, то в нашем исследовании участвуют самые крупные банки, доля прочих непрофильных операций в которых значительно мала, так же как и обязательств до востребования. Этим и объясняется полученный результат.

2-ой период:

Банковский монополизм процентный маржа

Табл. 13

1-ый период:

Табл. 14

Низкое значение корреляции случайной ошибки и вектора объясняющих переменных гарантируют состоятельность полученных оценок. В нашем случае их значения не критичны: -0,29 и -0,43 для второго и первого периодов соответственно.

Для того чтобы подтвердить качество подгонки воспользуемся методом LSDV (Least Squares Dummy Variables). Суть: каждый фиксированный эффект заменяется на фиктивную переменную, после чего производится оценка МНК, что позволяет получить обычный R2:

2-ой период:

Табл. 15

1-ый период:

Табл. 16

Большие значения R2, полученные методом LSDV подтверждают высокое качество подгонки моделей.

Похожие статьи

• Поиск границы эффективности. Анализ адекватности и качества полученных оценок - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Нетрудно заметить, что главным минусом транслогарифмической модели, как правило, является высокая зависимость между объясняющими переменными. Наше...

• Анализ факторов, влияющих на эффективность, Подбор сбалансированной системы показателей - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Эффективность зависит от множества факторов. Среда, в которой находятся банки, определяет многое, управленческие решения менеджмента, специализация,...

• Интерпретация полученных результатов - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Начнем по порядку, ориентируясь по результатам второго периода. Размер банка оказывает сильное положительное влияние на его эффективность во втором...

• Заключение - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Главный итог проделанной работы: банковский сектор сильно изменился после кризиса. Являясь динамично меняющейся сферой, он требует тщательного внимания,...

• Расчет параметра эффективности - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  В качестве базы данных для исследования использовалась система Mobile. Период исследования, как следует из названия работы, разбит на два и каждый из них...

• Проблемы и перспективы развития анализа банковской деятельности, Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...

• Разработка функциональной формы модели. Функция издержек. - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Для поиска параметра эффективности была смоделирована функция издержек. Такой подход более оправдан в существующих условиях российского банковского...

• Теоретические аспекты, понятия и определения, связанные с эффективностью в банковской деятельности, Обзор основных существующих подходов и направлений для оценки эффективности - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Обзор основных существующих подходов и направлений для оценки эффективности Начать обзор было бы правильнее с того, как авторы определяют понятие...

• Конкуренция и эффективность банковской деятельности - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России

  Основным критерием эффективности работы сектора финансового посредничества является его способность выполнять функцию перераспределения финансовых...

• Результаты прошлых исследований эффективности: выводы и спорные вопросы - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Теперь, когда все нюансы упомянуты, следует перейти к стандартным факторам эффективности, которые интересуют исследователей. Будем касаться каждого из...

• Регрессионный анализ влияния макрофакторов на показатели банковской деятельности, Описание модели и данных - Характеристика системообразующих банков России

  Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...

• Введение - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

  Этот вопрос, а именно эффективность банков, давно уже тревожит умы исследователей, экономистов, банкиров. В этом можно разглядеть как положительную, так...

• ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ, Маркетинг как фактор повышения эффективности банковской деятельности - Роль банковской системы в развитии экономики Республики Таджикистан

  Маркетинг как фактор повышения эффективности банковской деятельности Переход к рыночным отношениям, который в настоящее время является основным...

• Анализ маркетинговой деятельности АО "Народный Банк Казахстана" - Менеджмент и маркетинг в эффективном функционировании банковской сферы

  Маркетинговое управление следует рассматривать с позиции преобразования банковских рынков сбыта в рынки покупателя. Специфика банковского маркетинга в АО...

• Эффективные методы продвижения банковских продуктов для юридических лиц - Анализ маркетинговой деятельности банка

  Основные методы эффективности сбыта услуг и продуктов банка - довольно сложное явление, оно не ограничивается одним лишь воздействием на объемы продаж,...

• Современные методики оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки, Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...

• Инвестиционный риск: содержание и деятельность коммерческого банка по его регулированию - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки

  В рыночной экономике появились различные возможности для инвестиционных вложений. Такое вложение в активы отличается от предоставления денежных средств...

• Анализ банковских кризисов России, Анализ причины и факторы современных банковских кризисов - Анализ рыночной ситуации для деятельности российских банков в условиях кризисных явлений в экономике

  Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...

• Регрессионный анализ - Статистика тарифообразования в страховании

  После проведения корреляционного анализа, который позволил установить наличие взаимосвязей между переменными и оценить их тесноту, был проведен...

• Анализ тезисной спецификации с использованием CDS, логарифмированных факторов ЕЦБ и модернизированной волатильности, Анализ тезисной спецификации с использованием CDS, логарифмированных факторов ЕЦБ, волатильностей и динамики валютной пары евро/ доллар - Объяснение поведения спрэда между Европейской межбанковской ставкой предложения и ставкой индексного свопа овернайт

  Также я хочу модернизировать модель, заменяя Vstoxx на среднее из пяти предыдущих значений волатильности, включая текущее. Я генерирую в STATA переменную...

• Разработка собственной методики для банковской сферы - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"

  Какими особенностями должен обладать процесс анализа и оценки рисков информационной безопасности банка, чтобы обеспечить ему наиболее эффективную систему...

• Анализ существующих методик оценки рисков ИБ и разработка собственной методики для банковской сферы, Обзор наиболее активно используемых методик анализа и оценки рисков информационной безопасности - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"

  Процесс анализа и оценки рисков является одним из ключевых этапов наиболее известных методик построения систем защиты информации, таких как Symantec...

• Банковская система как объект государственного регулирования, Понятие, формы и методы государственного регулирования банковской деятельности - Банковская система как объект государственного регулирования

  Понятие, формы и методы государственного регулирования банковской деятельности Банковская система - это совокупность различных видов национальных банков,...

• Предложения по дальнейшему совершенствованию системы управления маркетинговой деятельности АО "Народный Банк Казахстана", Совершенствование системы управления маркетинговой деятельностью - Менеджмент и маркетинг в эффективном функционировании банковской сферы

  Совершенствование системы управления маркетинговой деятельностью Сегодня наиболее выгодные условия предлагают банки, давно и активно работающие с...

• Сравнительный анализ результатов дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Проведем сравнительный анализ результатов моделирования (табл. 13): 1) Показатель ликвидности не является дискриминирующим фактором на выборке из всех...

• Информационная база для анализа финансовых результатов банка - Финансовые результаты деятельности коммерческого банка АО "Цеснабанк"

  Эффективность функционирования любого предприятия (фирмы) зависит от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет...

• Практическое применение модели, Анализ эффективности модели на реальных данных - Применение скрытого марковского процесса для прогноза на фондовом рынке

  Анализ эффективности модели на реальных данных Перед выявлением наилучшего набора параметров можно выдвинуть гипотезу о том, что существует несколько...

• Применение эффективной методики управления процентным риском - Банковские риски и методы их оценки

  В периоды, когда банк чувствителен по активам, при снижении процентной ставки наблюдается снижение прибыли. Это можно объяснить следующим образом:...

• Альтернативные модели анализа банковской деятельности - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Бурное развитие концепций корпоративного управления и технологий управления - характерная особенность последних лет. Особое внимание уделяется...

• Современные способы кредитования как эффективный результат деятельности банка - Анализ кредитной деятельности банка

  Кредит можно определить как банковский продукт, под которым понимается результат деятельности кредитной организации по предложению конечной услуги,...

• Анализ тезисной спецификации с использованием CDS, логарифмированных факторов ЕЦБ и модернизированной волатильности - Объяснение поведения спрэда между Европейской межбанковской ставкой предложения и ставкой индексного свопа овернайт

  Далее я предполагаю, что банки-участники панели EURIBOR при котировании ставок для EURIBOR, ориентируются не столько на уровни операций на открытом...

• Анализ тезисной спецификации с использованием CDS на системно значимые, факторов ЕЦБ и волатильности, Анализ тезисной спецификации с использованием индекса iTraxx, факторов ЕЦБ и волатильности. - Объяснение поведения спрэда между Европейской межбанковской ставкой предложения и ставкой индексного свопа овернайт

  Далее я меняю фактор cdspanel на cdssys - системные банки. Полученные результаты приведены ниже: Как видно разница не очень большая как в цифрах, так и в...

• Анализ современных процессов развития банковской деятельности, Общая характеристика современного состояния банковской деятельности в России - Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в РФ

  Общая характеристика современного состояния банковской деятельности в России Кредитная система, как и любая отрасль народного хозяйства, нуждается в...

• Основные направления государственного регулирования банковской деятельности - Государственное регулирование банковской системы

  Государственное регулирование банковской деятельности рыночной экономике осуществляется, прежде всего, в рамках самой банковской системы и находит свое...

• Основные методики анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков - Финансовые результаты деятельности коммерческого банка АО "Цеснабанк"

  Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности коммерческого банка, а, следовательно, и оценки эффективности его как...

• Исследование влияния уровня зрелости внутреннего маркетинга на лояльность персонала в банке, Специфика внутреннего маркетинга в банковской сфере - Разработка программы внутреннего маркетинга в банке

  Специфика внутреннего маркетинга в банковской сфере Банки были признаны организациями, которые нуждаются во внутреннем маркетинге (В. Грин, А. Каруана,...

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Результаты исследования - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка

  Собрав все данные, я очистила их от выбросов, используя критерий, равный нормированному отклонению выброса: , Где: Т - критерий выброса; - выделяющееся...

• Анализ системы управления АО "Народный Банк Казахстана" - Менеджмент и маркетинг в эффективном функционировании банковской сферы

  Банковский менеджмент - научная система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской сфере. Он базируется на научных методах...

• Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами

  Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...

Регрессионный анализ факторов эффективности - Разработка методики эффективного регулирования банковской деятельности

Предыдущая | Следующая