Проблемы макроэкономического анализа банковской сферы - Цели и задачи анализа банковской сферы
Цель макроэкономического анализа банковской сферы -- поиск условий ее макроэкономического равновесия с учетом закономерностей и факторов развития, повышение обоснованности и эффективности форм и методов воздействия на банковскую сферу, направленных на обеспечение устойчивого роста и минимизацию уровня инфляции. Задачами макроэкономического анализа является исследование закономерностей и факторов ее развития, возможностей, результатов и последствий совместной деятельности всех современных институтов банковской сферы. Процесс выявления закономерностей основан на определении относительно устойчивых и регулярных взаимосвязей в банковской сфере между явлениями, происходящими в ней, а также в других функциональных сферах экономики, таких как финансовая, кредитная, сфера платежных отношений, сфера услуг нематериального характера и пр. Необходимо выявление закономерностей и между элементами, составляющими банковскую сферу (центральным банком, кредитными организациями, институтами банковской инфраструктуры), этапами и формами процесса ее становления и развития с учетом развития национальной экономики. Выявление факторов связано с поиском определенных условий, специфических причин, параметров, оказывающих влияние на банковскую сферу и результаты ее функционирования. Необходимо учитывать, что именно факторы являются движущей силой, определяющей характер развития банковской сферы.
Проблемы, возникающие в банковской сфере, невозможно рассматривать только с позиций классического микроэкономического анализа, поскольку это ограничивает анализ уровнем отдельного потребителя банковских услуг, отдельного банка, узкоотраслевым взглядом на проблему, притом что она часто не ограничивается рамками только лишь банковской сферы. Так, при исследовании проблем, присущих банковской сфере, невозможно абстрагироваться от проблем, актуальных для иных сфер экономики: финансовой сферы, сферы кредитных, платежных отношений, сферы услуг нематериального. В рамках макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т. е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком -- с другой.
В таких условиях проблемы банковской сферы будут рассматриваться с учетом особенностей развития институтов фондового рынка, рынка страхования, кредитного рынка и др. в специфических условиях определенного этапа общественного развития. Указанный подход позволит учесть и факторы развития, связанные с финансовой глобализацией, проявляющиеся во влиянии на национальную банковскую сферу таких экономических агентов, как банки с участием иностранного капитала, позволит быстрее выявить угрозы устойчивости, определить признаки нестабильности и кризиса экономической системы. Построенные на основе такого подхода прогнозы, сформулированные на их основе стратегические направления развития банковской сферы будут способствовать сформированию современной модели банковской сферы.
В процессе макроэкономического анализа банковской сферы проблемы отрасли рассматриваются с учетом всей совокупности проблем, решаемых в рамках макроэкономики, т. е. с учетом взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами с одной стороны, а также взаимосвязей, возникающих между экономическими агентами и рынком с другой. С учетом указанных взаимосвязей в учебнике представлены факторы формирования кредитно-инвестиционного потенциала банковской сферы, наиболее значимые из которых -- увеличение собственного капитала, аккумуляция сбережений населения, привлечение иностранных инвестиций, развитие инструментов рефинансирования, а также основные направления его реализации -- кредитование различных субъектов экономики и осуществление операций с ценными бумагам, определены основные этапы анализа указанных факторов.
Макроэкономический анализ банковской сферы является важным инструментом в оценки ее устойчивости и стабильности, который дает возможность делать прогнозы общеэкономического развития экономики страны. банковский капитализация инвестиция прибыль
В 2013 г. наблюдался рост совокупного финансового результата банковской сферы в России. Основной прирост доходов обеспечило розничное кредитование населения. В тоже время основные показатели рентабельности в банках пока остаются ниже докризисных значений.
Важно также отметить, что общий рост банковского капитала в 2013 г. сопровождался снижением показателей его достаточности. Основным источником формирования банковского капитала являются прибыль и фонды. Кризис 2008-2009 гг. стал первым глобальным финансово - экономическим кризисом, оказавшим существенное негативное влияние на динамику развития российской экономики.
Экономика России стала частью мирового хозяйства, соответственно негативные процессы в глобальной экономике влияют, и неизбежно будут влиять на развитие отечественной экономики и кредитно - банковской системы.
После глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. в банковском секторе России сформировался ряд системных рисков. Существующие проблемы продолжают генерировать новые риски для развития банковской системы России. В первой половине 2014 г. сохранялась тенденция к росту величины рыночного риска банковского сектора. Отношение рыночного риска банковского сектора к совокупному капиталу кредитных организаций в августе 2014 г. составило 66,1%. Следует отметить, что этот показатель за последние четыре года вырос почти в три раза с 23,2% в 2009 г. до 66,1% в 2013 г.
При этом выросла доля процентных рисков и сократилась доля валютного риска и доля фондового риска.
Доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора в 2013 г. составляла 28,1%.
Большинство российских банков имеет универсальный характер. Они выполняют классические функции депозитно-кредитных институтов. Осуществляют привлечение средств на депозиты, предоставляют кредиты, осуществляют расчетно-кассовое обслуживание. Кроме того проводят операции на фондовом рынке и рынке производных финансовых инструментов, что характерно для инвестиционных банков. При таком подходе инвестиционные риски накладываются на кредитные риски, что в перспективе может привести к нежелательному кумулятивному эффекту.
Среди наиболее острых проблем устойчивости российских банков и развития кредитно-банковской системы можно выделить следующие:
- - низкий уровень капитализации банковской системы; - рост числа банков с низким показателем достаточности капитала; - высокая степень концентрации банковских активов; - агрессивная кредитная политика коммерческих банков на рынке потребительского кредитования; - нехватка ликвидности у коммерческих банков; - ухудшение условий кредитования реального сектора экономики; - высокий уровень проблемных и безнадежных кредитов; - рост рынка долговых обязательств; - низкая производительность труда в отрасли; - значительный отток капитала, в том числе через банковский сектор; - низкий уровень монетизации экономики и др.
Согласно исследованиям экспертов "World Economic Forum", по уровню развития финансового сектора в 2014 г. Россия находилась на 127-м месте в мире.
Недостаточный уровень капитализации банковской системы.
За время своего существования российский банковский сектор пережил ряд финансовых кризисов, которые привели к потере существенной части финансовых активов. При этом, следует отметить, что в последние годы прослеживается тенденция к росту размеров активов банковского сектора, которые на середину 2015 г. превысили 50 трлн рублей. Более половины всех активов банковского сектора в 2015 г. было сконцентрировано в 25 банках, контролируемых государством. Общий объем собственных средств (капитала) кредитных организаций в первом квартале 2015 г. составлял 6,3 трлн руб., из которых почти треть приходилась на ОАО "Сбербанк". Отношение объема собственных средств банков к ВВП к концу 2013 г. упало ниже 10% и в середине 2015 г. составляло 9,5%.
Для сравнения в Бразилии аналогичный показатель составлял 30%, во Франции - 25%, в ФРГ - 15%.
Для большинства российских банков характерен низкий уровень рыночной капитализации. За последние пять лет количество действующих кредитных организаций сократилось на 152 единицы с 1108 в 2009 до 956 в 2015 г. (по состоянию на 1 апреля). Из этих кредитных организаций только 170 (около 18%) имели собственный капитал более 1 млрд руб.
В рейтинге 500 крупнейших компаний мира по уровню капитализации (на 1 апреля 2014 г.) присутствовали только два российских банка - ОАО "Сбербанк России" с капитализацией млрд долл. (86 место) и ОАО Банк ВТБ с капитализацией 24 млрд долл. (366 место).
Несмотря на определенный рост, совокупный размер капитализации российской банковской системы в 2013 г. был меньше, чем размер капитализации таких американских банков как "Бэнк оф Америка" и "Ситибэнк".
* Прогноз динамики основных макроэкономических показателей деятельности банковского сектора Российской Федерации.(Источник: оценка на базе данных Банка России )
В утвержденных Правительством "Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года" поставлена цель увеличить активы банковского сектора страны к 2018 г. до 104 трлн руб. Соответственно показатель отношения банковских активов к ВВП должен увеличиться примерно до 15%.
Похожие статьи
-
Источники капитализации банковской системы - Цели и задачи анализа банковской сферы
Для государства и финансового регулятора важно предотвратить накопление системных рисков и смягчить последствия кризисных явлений в экономике. Одна из...
-
Реальный сектор экономики представляет собой совокупность видов экономической деятельности (отраслей), занятых производством материальных и...
-
Введение - Цели и задачи анализа банковской сферы
Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с соответствующей целью присущими ей методами. Определение предмета имеет...
-
Собственная прибыль банков, Заключение - Цели и задачи анализа банковской сферы
Важным источником капитализации банков остается их собственная прибыль. В 2013 г. совокупная прибыль российских банков составляла почти 848 млрд. руб., в...
-
Частные инвестиции - Цели и задачи анализа банковской сферы
Одним из основных источников капитализации банковской системы являются частные инвестиции. Однако следует отметить, что с самого начала формирования...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...
-
Сущность, цель, задачи анализа финансового состояния банка В современном коммерческом банке финансовый анализ и анализ финансового состояния, как его...
-
Основные направления моделирования качества корпоративных ссуд Изучение определяющих факторов кредитного риска банка в стадии ex-post (т. е. после выдачи...
-
Анализ проблем развития Российского рынка акций Существующий в настоящее время в России рынок акций является типичным крупным развивающимся рынком. Он...
-
Одним из основных направлений реформирования экономики Казахстана стал финансовый сектор. При этом наибольшее развитие получила банковская система,...
-
Заключение - Банковская система России: основы функционирования и проблемы развития
В данной работе проведен анализ структуры банковской системы РФ, изложены задачи и функции Центробанка России, определены основные проблемы развития...
-
За последние десять лет банковский сектор вырос более чем в два раза с 33% до 75% ВВП. Несмотря на высокую инфляцию и периодические всплески финансовой...
-
Основные цели и задачи финансового состояния банка В настоящее время широко используются понятия "финансовый менеджмент", в буквальном смысле означающее...
-
Введение - Анализ рисков информационной безопасности в банковской сфере на примере "ЮниКредит Банк"
Сегодня анализу рисков информационной безопасности уделяется все больше внимания. Этому есть несколько основных причин: безостановочный рост...
-
Банковский менеджмент - научная система управления банковским делом и персоналом, занятым в банковской сфере. Он базируется на научных методах...
-
Очевидно, что среди описанных в данной работе методик нет идеального варианта для кредитных организаций, так как ни одна компания-разработчик не ставила...
-
Рейтинговая оценка развития банковской системы Казахстана По состоянию на 1 февраля 2010 года банковский сектор Казахстана представлен 38 банками...
-
В процессе выбора, какому банку доверить свои финансы и операции над ними, человек оценивает различные варианты кредитных организаций по нескольким...
-
Заключение - Современное состояние и перспективы развития банковской деятельности в РФ
Кредитный покупательный денежный банк Цель данной работы - исследовать теоретические аспекты построения банковской системы, дать оценку проблемам и...
-
Банки играют значительную роль в современной экономике. Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного функционирования национальной...
-
Являясь важнейшей сферой деятельности банков, кредитование оказывает существенное влияние на развитие экономики. Посредством банковских кредитов...
-
Анализ развития банковского кредита в Республике Беларусь - Банковский кредит в Республике Беларусь
Являясь важнейшей сферой деятельности банков, кредитование оказывает существенное влияние на развитие экономики. Посредством банковских кредитов...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
2009 год стал переломным в том, что касается оздоровления мировой экономики и финансовых рынков. И хотя начало года было "пасмурным", с отголосками...
-
Понятие и сущность банковской конкуренции. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка Банковская конкуренция является одной из...
-
Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...
-
Успешное развитие банковской системы очень важно для экономики государства, так как она обеспечивает кредитно-финансовое обслуживание хозяйственного...
-
Как уже было упомянуто ранее, в эмпирической литературе ученые-исследователи традиционно выделяют 2 группы факторов, объясняющих динамику просроченной...
-
Основные факторы, влияющие на развитие банковской системы в РФ На процесс развития банковской системы влияет совокупность факторов как внешних по...
-
Теперь, когда на основе наиболее активно использующихся методик анализа и оценки рисков информационной безопасности, а также стандартов и рекомендаций...
-
Современное состояние банковской системы РФ - Банковская система России
На современном этапе рыночных преобразований в народном хозяйстве России роль банков резко возросла. С одной стороны, они активно способствуют движению...
-
Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на...
-
Проблемы развития операций банков с ценными бумагами Участие коммерческих банков на рынке корпоративных ценных бумаг, прежде всего акций - ключевая...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"
Рассмотрев и тщательно изучив данную дипломную работу можно сделать следующие выводы: Ресурсы банков второго уровня представляют собой совокупность...
-
Экспансия иностранных банков: анализ и перспективы - Иностранные банки в России
Экспансия иностранных банков на российском рынке за последнее время стала реальностью. В 2006-2007 гг. доля активов банков с 50%-ным и более участием...
-
Оценка деятельности ОАО "Дос-Кредобанка", представленная в данном разделе, основана на результатах самооценки, проведенной банком, а также анализа,...
-
Одной из главных проблем на данный момент является мошенничество. Возможными способами решения данного пункта станет: - укрепление систем защиты...
-
Анализ банковского кредитного портфеля - Управление проблемными кредитами
Среди активных операций коммерческих банков значительную долю занимает кредитная деятельность. Качество кредитного портфеля - один из важнейших...
Проблемы макроэкономического анализа банковской сферы - Цели и задачи анализа банковской сферы