Предложения по разработке кредитной политике банка - Кредитная политика коммeрческого банка
Без основательной модернизации системы управления рисками банка невозможно успешно реализовать его коммерческие задачи. Наиболее существенных изменений требует область управления кредитными рисками физических и юридических лиц. Однако следует учитывать, что развитие систем управления процентными, рыночными и операционными рисками, риском ликвидности, также является главной задачей банка.
Совершенствование систем управления рисками коммерческого банка должно быть нацелено на существенный рост привлекательности кредитных продуктов для каждой категории клиентов. Этого можно достичь путем упрощения процедур выдачи кредита: сокращение времени принятия решений и повышение их предсказуемости, снижение требований по залогам и прочему обеспечению, особенно в рознице, использование большей дифференциации ставок и условий согласно присвоенному уровню риска клиента.
На основе анализа полученных данных можно сделать вывод, что Сбербанку нужно создать условия для более агрессивной коммерческой политики. Для выполнения этой стратегии банку следует повысить прозрачность принимаемых решений в области кредитных рисков, принять меры, позволившие бы предотвратить внутреннее и внешнее мошенничество и коррупцию при выдаче кредитов.
Решение этих задач требует внедрения существенных изменений в системах и процессах, которые связанны с кредитным риском:
- 1. Создание систем формализованной оценки кредитного риска коммерческого банка. Для каждого клиента будь он физическим или юридическим лицом банк должен быть способен корректно и в явном виде оценивать ожидаемый уровень кредитного риска, который в свою очередь основывается на оценке риска клиента, то есть вероятности его дефолта, и риска транзакции - потери в случае дефолта. В Сбербанке уже существуют многие элементы данного подхода, в том числе и методика рейтингования клиентов -- юридических лиц, которые могут послужить хорошим основанием для дальнейшей работы. 2. Согласованность ценообразования и коммерческих приоритетов в сфере кредитования с оценкой уровня кредитного риска клиента и нормой возврата. Количественная оценка ожидаемых потерь должна представлять минимальную "цену риска", включаемую в стоимость кредитных ресурсов, предоставляемых заемщикам. Она также позволит согласовать понятие риска с коммерческими приоритетами банка и его направленностью. Например, выделение характеристик кредитного риска для отдельного элемента портфеля или определение размеров лимитов на выдачу кредитов и доли общей задолженности клиента, которую банк готов учетсь на своем балансе. 3. Увеличение роли функции, занимающейся управлением рисками при процессе подготовки и принятия решения по кредиту. Основными принципиальными изменениями следует выделить разделение независимой оценки кредитного риска и клиентской работы, то есть принцип "четырех глаз", когда вне зависимости от масштабов банка ключевые решения должны принимаются более чем одним человеком. Такое разделение можно осуществить, например, с помощью географической консолидации функции рисков, что повысит ее независимость и в большинстве случаев улучшит управляемость и качество анализа. 4. Оптимизация кредитной процедуры и применение электронного документооборота для всех типов кредитных заявок. Эти факторы необходимы не только для успешного и эффективного функционирования кредитного процесса внутри Сбербанка, но и с целью обеспечить прозрачность принятия кредитных решений и эффективного взаимодействия между функцией, занимающейся управлением рисками, и клиентскими подразделениями банка. Разделения функций клиентской работы, кредитного анализа, оформления и сопровождения кредитных договоров является одним из главных элементов изменения кредитного процесса банка. 5. Построение отдельной и консолидированной службы мониторинга, которая бы определяла качество кредитного портфеля банка и работала с просроченной задолженностью. Основная задача в данном случае заключается в максимально раннем выявлении потенциально проблемной задолженности и профессиональной работе с ней на тех стадиях, когда мероприятия по ее реструктуризации и взысканию будут наиболее эффективными. 6. Формализация кредитной стратегии банка и формирование эффективных механизмов мониторинга и управления различными параметрами кредитного риска банка на уровне портфеля.
Реализация указанных направлений будет учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами. Так, в кредитовании физических лиц можно предложить построить централизованную "Кредитную фабрику" на основе 1--3 кредитных центров, которые будут обслуживать все кредитующие подразделения Сбербанка. Также необходима значительная степень автоматизации аналитической обработки информации о клиентах не только на этапе принятия кредитного решения (скоринг), но и на более ранних этапах, которые призваны предотвратить мошенничество.
Процесс кредитования для наиболее массовых клиентов малого бизнеса, то есть выдача микрокредитов, должна быть построена по технологии, схожей с "Кредитной фабрикой" для физических лиц. Для наиболее крупных корпоративных клиентов кредитный анализ лучше всего проводить, сочетая элементы качественной оценки и статистического анализа. Также необходимо совершенствование оценки залогов и их сопровождение, за счет создания соответствующего отдельного подразделения и усовершенствования регламентов работы. И наконец, необходимо оптимизировать процедуру принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных нестандартных кредитных продуктов.
Совершенствование системы управления рыночными рисками, рисками ликвидности и процентными рисками, а также операционными рисками, является значимой задачей, которая необходима, чтобы обеспечить реализацию стратегии в области развития бизнеса.
Изменения в системе управления процентными рисками и риском ликвидности должны производиться в комплексе с общим развитием систем, занимающихся управлением активами и пассивами банка. Главными направлениями развития в этой области можно выделить выстраивание консолидированной системы управления пассивами и активами банка, в основе которой находятся экономически обоснованное трансфертное ценообразование, распределение и учет экономического капитала и активное моделирование и управление многообразными категориями риска.
Главной задачей в области операционных рисков должна стать ликвидация недостатков, связанная с одновременным устранением избыточных механизмов контроля. В основе этой работы лежит:
- - более глубокая инвентаризация возможных операционных рисков; - оценка возможных экономических последствий операционных рисков; - проведение анализа экономической эффективности систем предотвращения и контроля; - повышение ответственности каждого "линейного" подразделения за управление операционными рисками в своей области. Этого можно добиться, используя методическую поддержку, координацию и контроль со стороны соответствующего подразделения в функции управления рисками.
В области рыночных рисков банку необходимо качественно модернизировать уже существующие системы и процессы, с целью резкого повышения оперативности и глубины контроля над рыночной позицией банка. Учитывая возросшую волатильность финансовых рынков, эта деятельность является особенно актуальной.
Похожие статьи
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Кредитная политика коммерческих банков Казахстана, располагая большим потенциалом, постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в...
-
Введение - Кредитная политика коммeрческого банка
В условиях посткризисного периода важнейшей проблемой для коммерческих банков является оценка и анализ рисков своих кредитных портфелей, поскольку...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
В банке должен присутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом которого являются кредитные решения по договору, состав кредитного...
-
Понятие и сущность кредитной политики коммерческого банка В рыночных условиях развития любой экономики в качестве основной формы кредита выступает...
-
Заключение - Кредитная политика коммeрческого банка
Данная работа была посвящена управлению кредитными рисками на примере кредитного портфеля коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", состоящего из...
-
Разумеется, по каждой ссуде существует риск непогашения из-за непредвиденного развития событий. Банк может проводить кредитную политику выдачи только...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Кредитная политика банка
Подводя итоги работы можно сделать следующие выводы: - кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий,...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых...
-
ВВЕДЕНИЕ - Кредитная политика банка
Кредитно-финансовая система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банковской системы и товарного производства...
-
Заключение - Кредитная политика коммерческих банков (на примере АО "Казкомерцбанк")
Одним из важнейших атрибутов современной экономики является соответствующим образом организованная кредитно-банковская система. Кредитная система...
-
Основы кредитной политики коммерческого банка - Кредитная политика коммерческих банков
Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых...
-
Эффективность кредитных операций - это главный показатель правильно спланированной, взвешенной кредитной политики банка. Во многих банках получила...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Определение рейтинга кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммeрческого банка
Банк, для оценки кредитоспособности клиента, должен иметь инструменты получения информации, которых будет достаточно для того, чтобы проанализировать...
-
Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
Исходя из се годняшней практики, управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых...
-
Кредитная политика как основной инструмент достижения стратегических целей коммерческого банка Кредитная политика коммерческого банка представляет собой...
-
Кредитование физических лиц: сущность, понятие и значение в деятельности коммерческих банков. Кредитная политика - основа организации кредитного процесса...
-
Введение - Кредитная политика коммерческого банка на современном этапе
Кредитный политика коммерческий банк В настоящее время в связи с развитием системы коммерческих банков и расширением выполняемых ими операций весьма...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...
-
Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка
Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...
-
Кредитная политика коммерческого банка - Кредитная политика коммерческого банка
Кредитная политика создает основу всего процесса кредитования, формулирует общие принципы и ограничения, утверждается Советом банка и оформляется как...
-
Кредитная политика банков второго уровня Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, платежного оборота, скорость...
-
Заключение - Кредитная политика коммерческого банка
Особенности современного российского рынка банковских услуг определяют основные требования как к банковской политике в целом, так и к кредитной политике...
-
Сущность кредитной политики коммерческого банка В условиях рыночной экономики основной формой кредита является банковский кредит. Позитивный опыт...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Таким образом, после проведения анализа финансового состояния предприятия мы можем сделать следующие выводы. По результатам проведенного анализа...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Введение - Анализ кредитной деятельности банка
Для развития системы банковского обслуживания в Российской Федерации необходимо ее совершенствование и анализ зарубежного опыта в данной сфере. Кредитная...
-
1) управление технологией кредитных операций является организационным процессом по разработке рекомендаций по ведению кредитной политики и по ее...
-
Введение - Анализ кредитного портфеля коммерческого банка на примере ОАО "Альфа-банк"
Банк - это организация, работающая в особой сфере финансовых услуг. В процессе своей деятельности банк вступает в контакт с различными типами аудиторий:...
-
Введение - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"
На развитие современной экономики и переориентирование кредитной политики коммерческих банков особенно повлиял мировой финансовый кризис 2008 года....
Предложения по разработке кредитной политике банка - Кредитная политика коммeрческого банка