Операции банка на денежном и финансовом рынках - Организация дилинга коммерческого банка
Операции, проводимые банком на денежном рынке, можно разделить две группы: операции по привлечению и размещению межбанковских кредитов и валютные операции.
Эти операции проводятся в пределах лимитов, установленных на кон агентов. С банками-партнерами заключаются либо отдельные договоры о предоставлении межбанковского кредита или купли-продажи валюты, либо генеральные соглашения. В последних предусматривается возможность в течение определенного периода (обычно одного года) проводить между сторонами операции по привлечению и размещению межбанковских кредитов, а также по купле-продаже валюты без заключения отдельных договоров, определяют условия каждой конкретной сделки.
Основные параметры сделки подтверждаются, как правило, с помощью технических средств, обеспечивающих достаточный уровень безопасности: ТЕЛЕКС, SWIFT, REUTHRS. Такими параметрами при проведении операции являются: сумма кредита, валюта ссуды, процентная ставка, да и предоставления кредита (зачисления валюты ссуды на корреспондентский счет банка-заемщика), дата погашения кредита (зачисления валюты ссуды и процентов за ее использование на корреспондентский счет банка - кредитора), реквизиты корреспондентского счета банка-заемщика, предназначенного для зачисления валюты ссуды, реквизиты корреспондентского счета банка-кредитора, предназначенного для возврата кредита и процентов.
При проведении операции по купле-продаже валюты основными нормами сделки являются: наименования валют, предназначенных для продажи и покупки, курс валюты, суммы, уплачиваемые продавцом и покупателем, дата ставки (дата зачисления валюты на счет продавца), дата зачисления валюты счет покупателя, реквизиты корреспондентского счета покупателя, предназначенного для зачисления купленной валюты, реквизиты корреспондентского счета продавца. Вместо даты поставки валюты может быть указана вид валютной операции.
Оба вида операций могут проводиться банком как с банками-корреспондентами, так и с прочими банками. При проведении операции с банком - корреспондентом банк, как правило, зачисляет причитающиеся последнему средства в его корреспондентский счет ЛОРО (Счет, открываемый в банке-корреспонденте банку-респонденту).
Центральный банк России, являющийся кредитором последней инстанции для кредитных организаций, предоставляет последним различного рода кредиты. Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в соответствии с принятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики.
На основании нормативных документов Банка России о предоставлении ломбардных кредитов банкам Центральный банк РФ предоставляет коммерческим банкам ломбардные кредиты под залог ценных бумаг, включенных Советом директоров Банка России в так называемый ломбардный список, официально публикуемый в "Вестнике Банка России". Ломбардные кредиты осуществляются от имени Банка России территориальными главными управлениями Центрального банка в валюте Российской Федерации на срок до 30 календарных дней.
Коммерческий банк может получить ломбардный кредит Центрального банка посредством участия в аукционе или подав заявку в соответствующее территориальное управление Центрального банка. В первом случае кредиты предоставляются по ставке отсечения, сложившейся на аукционе, во втором - по фиксированной процентной ставке. При выдаче ломбардных кредитов на аукционной основе Кредитным комитетом Банка России определяется максимальная сумма средств, выставляемых на аукцион. Заявки коммерческих банков, принятые к аукциону, ранжируются по уровню предложенной банками процентной ставки, начиная с максимальной. Исчерпание установленной лимита является основанием для сокращения суммы последней удовлетворенной заявки, Аукционы по предоставлению ломбардных кредитов проводятся по американскому или голландскому способам. При американском способе проведения аукциона заявки удовлетворяются по процентным ставкам, предлагаемым банками в заявках, которые эквивалентны или превышают установленную Центральным банком ставку отсечения, при голландском способе - по последней процентной ставке, которая войдет в список удовлетворенных заявок в соответствии с установленной Банком России ставкой отсечения.
Нормативными документами Центрального банка Российской Федерации предусмотрена возможность предоставления коммерческим банкам кредитов под залог ценных бумаг, включенных в ломбардный список, на срок до 30 дней, внутридневных кредитов и однодневных расчетных кредитов (овернайт). Возможность пролонгации таких кредитов не предусмотрена. Размер процентной ставки по внутридневным кредитам, кредитам овернайт и ломбардным кредитам устанавливается Советом директоров Банка России по представлению Кредитного комитета и официально публикуется в "Вестнике Банка России". По различным видам кредитов устанавливаются разные процентные ставки. Коммерческий банк, имеющий достаточный размер портфеля ценных бумаг, включенных в ломбардный список, может одновременно пользоваться кредитами нескольких видов.
Для привлечения кредита Центрального банка коммерческому банку необходимо подписать Генеральный кредитный договор и дополнительное соглашение к Договору корреспондентского счета, предусматривающее возможность беспроцентного списания суммы кредита и причитающихся процентов по нему, в случае непогашении кредита в установленный срок, а также право Банка России списывать суммы платы за пользование внутридневными кредитами без распоряжения банка - владельца корреспондентского счета и проводить в течение дня списания с корреспондентского счета банка-заемщика по расчетным документам сверх имеющихся на нем средств.
Коммерческие банки могут привлекать централизованные кредиты под залог векселей организации сферы материального производства и прав требования по кредитным договорам и под поручительства коммерческих банков. Порядок предоставления Центральным банком такого рода кредитов регламентирован "Положением о порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами" от 3 октября 2000 г. При предоставлении кредитов под залог Совет директоров Банка России утверждает поправочные коэффициенты используемые при проверке достаточности обеспечения кредитов Банка России. Величина поправочных коэффициентов зависит от предмета залога Размеры поправочных коэффициентов публикуются в "Вестнике Банка России"
При предоставлении кредитов коммерческим банкам под поручительства Совет директоров Банка России утверждает количество банков-поручителей. Их может быть не более трех Банки-поручители несут солидарную ответственность по кредиту, привлеченному банком-заемщиком от Центрального банка. Информация о требовании Банка России по количеству банков-поручителей по кредитному договору с Центральным банком публикуется в "Вестнике Банка России".
Размер процентных ставок по подобного рода кредитам варьируется в зависимости от срока кредитования. Процентная ставка по конкретному кредиту может быть изменена кредитором в одностороннем порядке в связи с изменением ставки рефинансирования.
К банкам-заемщикам и банкам-поручителям предъявляются определенные требования Банка России. Банки не могут выступать поручителями одновременно по нескольким кредитным договорам. В качестве поручителей не могут выступать банки, входящие с банком-заемщиком в одну банковскую группу (банковский холдинг). В качестве заемщика и поручителя Банком России рассматриваются только кредитные организации, отнесенные им к категории "финансово стабильные банки" и имеющие положительное аудиторское заключение за последние три года. Эти банки не могут иметь просроченной или отсроченной задолженности перед бюджетом.
Коммерческие банки могут предоставлять друг другу поручительства по кредитам Банка России в пределах, установленных в этих банках лимитов на банки-контрагенты.
Помимо кредитных операций большую роль играют операции с иностранной валютой. Коммерческие банки проводят три формы валютных операций: кассовые сделки (спот, с немедленной доставкой), срочные сделки (форвард, с доставкой через определенное время) и свопы.
Кассовые валютные, операции предполагают быструю поставку купленной валюты (в течение двух рабочих дней) Существует три вида кассовых валютных операций: сделки tod (сегодня), предполагающие поставку купленной валюты в день заключения сделки, сделки torn (завтра), предполагающие поставку купленной валюты па следующий рабочий день после заключения сделки, сделки spot, предполагающие поставку валюты на второй рабочий день после заключения сделки.
При проведении срочных сделок предполагается поставка валюты через промежуток времени, превышающий два рабочих дня после заключения сделки. К числу срочных валютных операций относятся: форвард, фьючерс, опцион.
Сделка форвард предполагает поставку валюты через определенный промежуток времени после заключения сделки. Дата поставки валюты по форвардному контракту определяется в момент заключения сделки и является важным се параметром.
Покупка фьючерсного контракта аналогична заключению сделки форвард и предполагает поставку купленной валюты через определенный промежуток времени. В контракте указывается дата, время и место поставки. Однако торговля фьючерсными контрактами производится на организованных торговых площадках. Фьючерсные контракты стандартизированы, и расчеты по ним производятся клиринговыми центрами торговых площадок (бирж).
Валютный опцион - это контракт, дающий право его покупателю купить или продать указанную в нем сумму валюты по фиксированному курсу в течение определенного срока или при его наступлении. Право на покупку валюты дает покупателю опционного контракта опцион колл(предоставляет право владельцу купить базисный актив у продавца опциона по оговоренной в контракте цене), право па продажу валюты по фиксированному курсу - опцион пут(дает владельцу право продать базисный актив по оговоренной цене продавцу опциона, продавец обязан купить актив по первому требованию владельца опциона).
Своп - сделка, валютная операция, сочетающая куплю - продажу двух валют на условиях немедленной поставки с одновременной противоположной сделкой на определенный срок с теми же валютами.
Суть сделки своп состоит в обмене долговыми платежными обязательствами сторон, выраженными в различных иностранных валютах. Сделка своп предполагает одновременную покупку валюты на условиях спот и ее продажу на условиях форвард. В практике российских банков подобные сделки оформляются как договорами купли-продажи валюты на условиях спот и форвард, так и договорами об одновременном предоставлении банками друг другу межбанковских кредитов в разных валютах на один и тот же срок.
Срочные валютные сделки и сделки своп в основном используются банками для хеджирования рыночных рисков - валютного и процентного. Однако срочные сделки могут проводиться в спекулятивных целях.
Валютные операции на денежном рынке проводятся коммерческим банком как от своего имени и за свой счет, так и по поручению, и за счет клиентов. Качество работы дилингового подразделения банка при проведении операций по купле-продаже валюты во многом определяется скоростью обмена информацией между подразделениями банка, непосредственно работающими с клиентами, и этим подразделен нем. Вся связанная с этим работа: прием заявок от клиентов на проведение операций по купле-продаже валюты, их обработка отделом валютного контроля, группировка и направление в дилинговое подразделение банка информации о суммах валюты, покупаемой и продаваемой по поручению клиентов, должна завершаться к моменту открытия торгов на рынке - обычно к 10 часам утра.
Похожие статьи
-
Механизм осуществления валютных операций - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
Прежде, чем рассмотреть весь механизм валютных операций, необходимо отметить его порядок, т. е. порядок открытия валютных счетов. Для открытия валютного...
-
Расчетно-кассовые операции как одна из важнейших операций коммерческого банка. Виды счетов. Порядок их открытия, переоформления и закрытия. Кассовые...
-
При открытии валютного счета ООО "Планета" может потребовать от клиента акт последней ревизии или бухгалтерский отчет на последнюю отчетную дату. ООО...
-
Кредит (от лат. Creditum - ссуда, долг) - это предоставление денег или товаров в долг на гарантированных условиях возвратности, платности и срочности....
-
Финансово-экономические основы депозитных операций Исследуя сущность депозита в сфере банковских услуг, отмечают особенности, заключающиеся в его...
-
Денежно-кредитная политика банка. Операции коммерческих банков
Задание №1 Срочный кредит - это кредиты, выдаваемые на определенный срок. Эмиссия денег и организация денежного обращения. Эмиссия является монопольным...
-
В составе собственных средств наибольшую долю составляет уставный капитал. Размер уставного капитала определяется в момент создания банка его...
-
Факторинг как форма организации услуг и расчетов - Финансовые услуги коммерческих банков
Банк, осуществляя обслуживание клиентов, может оказывать им также факторинговые услуги. Факторинг представляет собой переуступку банку неоплаченных...
-
Валютные депозитные операции - это деятельность банков по привлечению денежных средств, номинированных в валютах, отличных от национальной, для...
-
Цели и задачи дилинга - Организация дилинга коммерческого банка
Дилинг - это совершение коммерческих сделок на организованных рынках с целью получения прибыли на разнице от покупки и продажи активов, валют, акций,...
-
Ресурсы коммерческого банка - это совокупность денежных средств, которые имеются у банка и используются им для осуществления кредитных, инвестиционных и...
-
Пассивные депозитные операции в ООО "Планета" Механизм рассмотрения заявки в любом банке - почти всегда вариация на тему прохождения заявки через все...
-
Операции на денежном рынке, представляют собой краткосрочные вложения и заимствования денег на межбанковском рынке. Банки привлекают и предоставляют...
-
Активные операции, Финансовые услуги - Коммерческие банки в Кыргызской Республике
Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций. Среди активных...
-
Организация системы краткосрочного кредитования и долгосрочного кредитования Организация кредитования Все вопросы, связанные с осуществлением и...
-
По существующему законодательству коммерческие банки обязаны отчислять часть привлеченных средств на специальные счета в Центральном банке. С января 2004...
-
Самым значительным в мире финансовым рынком является валютный, где ежедневно совершаются валютные операции коммерческих банков. Основными участниками...
-
Понятие и виды валютных операций В сделках внутри страны люди используют национальную валюту, но для проведения операций за границей им нужна иностранная...
-
Непосредственно кредитный процесс начинается со дня выдачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая полоса значительной работы,...
-
Ссуда, кредит, заем - их современное трактование Когда в экономической литературе рассматривается проблема кредитных отношений, обычно термины "заем",...
-
Заключение - Понятие и виды валютных операций коммерческих банков
В заключении хочется отметить, выполнение всех банковских операций, связанных с иностранной валютой, требует особого умения, и не случайно западные...
-
Понятие и виды инновационных продуктов на российском рынке В экономической литературе сложились разные точки зрения на соотношение понятий "банковский...
-
Сущность кредита, принципы кредитования Кредитные операции - это отношения между кредитором и дебитором (заемщиком) по поводу предоставления (получения)...
-
Корреспондентские счета и порядок их ведения Основой взаимоотношений между банками является счет. Осуществляя расчеты, банки должны иметь счет в одном...
-
Центральный банк устанавливает минимальные процентные ставки по осуществляемым им операциям. Ставка рефинансирования -- это ставка, по которой...
-
Понятие и экономическое значение безналичных расчетов в современном денежном обороте РК Выполнение банками функции безналичных расчетов связано, прежде...
-
Организация аналитической работы. Работа банка на денежном и финансовом рынках невозможна без качественной организации аналитической работы в банке....
-
Разработка и реализация кредитно денежной политики -- важнейшая функция центрального банка. Он обладает возможностью влиять на объем денежного...
-
Пассивные операции ЦБ - Активные операции центральных банков
Определение банка как учреждения, которое аккумулирует свободные денежные средства и размещает их на возвратной основе, позволяет выделить в его...
-
Валютный рынок и валютная политика РК Валютные рынки -- официальные центры, где совершается купля-продажа обращающихся на них валют на основе спроса и...
-
Обменные пункты открываются на основании приказа по банку об открытии обменного пункта. Для работы обменного пункта, банком соответствующим приказом...
-
Характеристика финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Сбербанка РФ" Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и СНГ. Его активы...
-
Региобанк - финансово-экономическая характеристика Региобанк основан на базе государственного банка и октябре 1990г. генеральная лицензия N 539...
-
Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг - Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг
Операции с ценными бумагами - составная часть современной рыночной экономики. Без этих операций невозможно представить ни организацию инвестиций в...
-
Виды ценных бумаг, обращаемых на Р. Ц. Б - Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг
Объектом купли-продажи на фондовом рынке являются разнообразные ценные бумаги. В зависимости от формы предоставления капитала и способа выплаты дохода...
-
Проблемы развития валютных операций коммерческих банков Валютными операциями считаются: - операции, связанные с переходом права собственности и иных прав...
-
Межбанковский кредит играет специфическую роль в экономике: он не только обеспечивает непрерывность производства, но и ускоряет его. Кредит содействует...
-
Поскольку банковский бизнес в России сравнительно молод, то находясь в стадии становления и интенсивного развития, порядок установления корреспондентских...
-
Форфейтинг, как форма кредитования - Финансовые услуги коммерческих банков
Операцией, сходной с факторингом, является форфейтинг - форма банковского кредита, предусматривающая приобретение права требования по оплате поставок...
-
СТРАХОВАНИЕ - Организация деятельности коммерческого банка "Югра"
Заемщикам кредитов под залог имущества В соответствии с условиями кредитного договора и программами кредитования Банка (в том числе ипотечного) имеющееся...
Операции банка на денежном и финансовом рынках - Организация дилинга коммерческого банка