Методология, Методы оценки операционного риска - Методы оценки операционного риска
Методы оценки операционного риска
Как было сказано в предыдущей главе, деятельность любого коммерческого банка всегда связана с операционным риском, которая в свою очередь зависит от человеческого фактора, а также от технических систем, методов и моделей реализации всех операций, их анализа и учета. Последствия от событий, связанных с операционным риском могут привести к значительным прямым и косвенным потерям или даже банкротству компаний. Подобные громкие банкротства последних лет, причиной которых были ошибки в системе управления рисками, указывают на масштаб недостаточной проработанности вопросов минимизации и предотвращения потерь от наступления событий, связанных с операционным риском. Отсутствие достоверных статистических данных, неоднородная характеристика операционного риска, которая должна быть специфичной для каждого из банков делают невозможным применение стандартных методов и моделей измерения рисков и управление финансовыми рисками, применяемых в теории риск-менеджмента. Однако, непоследовательные записи и неоднородная природа операционного риска усложняют даже самые надежные методы измерения операционного риска.
Базель II уделяет непосредственное внимание операционному риску, поскольку, например, на западе данный вид риска занимает второе место по величине потенциальных убытков, находясь между кредитным риском (первое место) и рыночным риском (третье место).[6]
Основная цель управления операционным риском, согласно первоисточникам, состоит в выявлении факторов и причин возникновения риска, и как продолжение - его минимизация посредством совершенствования бизнес-процессов. В сущности, операционный риск - это некий внутренний риск кредитной организации, в основном независящий от внешних факторов. Однако разработки общих принципов управления операционным риском и конкретных методов для его расчета Базельский комитет не предложил, предоставив сделать это банкам самостоятельно.
Тем не менее, Базельский комитет определил следующие различные подходы к расчету величины капитала на покрытие операционного риска:
- § Базовый индикативный подход (BIA, Basic Indicator Approach) § Стандартизированный подход (TSA, The Standardized Approach), альтернативный стандартизированный подход (ASA) § Продвинутые подходы (AMA, Advanced Measurement Approach),
В то время как последние включают в себя еще четыре подхода:
- O Подход внутреннего измерения (IMA, Internal Measurement Approach) O Подход на основе распределения потерь (LDA, Loss Distribution Approach) O Подход на основе моделирования сценариев (SBA, Scenario-based approach) O Подход оценочных карт или балльно-весовой подход (SCA, Scorecard Approach)
Иерархия, представленная выше, представляет собой три подхода расчета требований к капиталу под операционный риск в зависимости от возрастания сложности и чувствительности к риску. Банки вправе придерживаться любого из возможных подходов по мере разработки более продвинутых систем и применять их на практике. [4]
Кредитно-финансовые организации, которые имеют значительные операционные риски, должны использовать более продвинутый подход по сравнению с базовым подходом, соответствующий их профилю. [4]
Также банк вправе использовать базовый или стандартизованный подходы для одних частей его деятельности и АМА подходы для прочих частей, при условии соблюдения должных минимальных требований. [4]
В случае получения организацией лицензии на право использования более продвинутого подхода, она не сможет самостоятельно принять решение на использование иных, более простых, подходов. Однако если орган надзора решит, что банк, использующий подобный метод, больше не удовлетворяет его требованиям, надзор может попросить, чтобы банк вернулся к более простому подходу к части или всем своим операциям, пока не будут выполнены условия для возврата к использованию продвинутого подхода. [4]
Похожие статьи
-
Требования для методов оценок операционного риска - Методы оценки операционного риска
Ш Базовый подход Наиболее простым подходом к оценке операционного риска является базовый индикативный подход, в целях которого организации обязаны...
-
Обзор литературы - Методы оценки операционного риска
Как уже обсуждалось ранее, актуальность проблемы операционного риска появилась в начале XXI века. И почти сразу повсеместно заинтересовала многих...
-
Продвинутые подходы - Методы оценки операционного риска
Если говорить об использовании усовершенствованных подходов, то в этом случае требование к капиталу будет равно показателю риска, определяемому системами...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
Определение операционного риска и цели по его управлению - Методы оценки операционного риска
Для нашего дальнейшего анализа сначала нужно понять, что же из себя представляет операционный риск. Многие источники по-разному отвечают на этот вопрос....
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Введение - Методы оценки операционного риска
В данной работе, мы анализируем операционный риск на примере банковского рынка. В первой главе мы подробно рассмотрим все теоретические аспекты...
-
Заключение - Методы оценки операционного риска
Расчет резерва под капитал для операционного риска является для банка очень важной задачей. Как было неоднократно отмечено недооценка операционного риска...
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Банк риск управление Быстрые темпы развития финансового рынка в последние годы, появление новых продуктов, развитие финансовых групп, как показатель...
-
Основные результаты и выводы - Методы оценки операционного риска
На основании полученных результатов о значимости факторов для базового индикативного подхода и стандартизированного подхода сделаем графическую...
-
Стандартизированный и альтернативный стандартизированный подходы - Методы оценки операционного риска
Стандартизированный подход В стандартизованном подходе банковская деятельность разделяется на восемь бизнес-линий: 1. корпоративное финансирование, 2....
-
Введение - Банковские риски и методы их оценки
Банки - центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности - необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс...
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
В ходе исследования в рамках данной дипломной работы было выяснено, что риски играют значительную роль в финансовой сфере, не говоря уже о нашей...
-
Заключения - Современные методы управления банковскими рисками
В дипломной работе проанализирована теория банковских рисков, определены методы управления рисками и рассмотрены проблемы управления рисками. Под риском...
-
Подходы к управлению банковскими рисками - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его устойчивость. Различают общую, ценовую, финансовую устойчивость т. п....
-
Методы оценки банковских рисков - Банковские риски и методы их оценки (на примере БТА)
Многообразие возможных рисков и рисковых ситуаций обусловлено Фактором неопределенности. Проявление рисковой ситуации состоит в отклонении фактических...
-
Актуальность темы Деятельность любой организации, будь то корпорация, фирма или банк, сопряжена с рисками. Таким образом, риск лежит в основе принятия...
-
Сравнительный анализ подходов - Методы оценки операционного риска
До того, как провести сравнительный анализ двух подходов для оценки операционного риска в банке: базового индикативного подхода BIA и...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Описание выборки В рамках данной работы были использованные две группы данных для расчета Базового индикативного подхода и Стандартизированного подхода...
-
Совершенствование управления банковскими рисками - Современные методы управления банковскими рисками
Понятие "риск" прочно вошло в нашу жизнь как неотъемлемый атрибут любого вида человеческой деятельности. В Толковом словаре С. И. Ожегова слово "риск"...
-
Методы оценки и способы анализа процентного риска
Методы оценки и способы анализа процентного риска Сегодня для тех, кто работает на финансовых рынках или связан с ними, совершенно очевидна необходимость...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Заключение - Банковские риски и методы их оценки
В результате проделанной работы можно сделать ряд обобщений и выводов, касающихся методологических и практических аспектов анализа и оценки кредитных...
-
Применение эффективной методики управления процентным риском - Банковские риски и методы их оценки
В периоды, когда банк чувствителен по активам, при снижении процентной ставки наблюдается снижение прибыли. Это можно объяснить следующим образом:...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Базовый индикативный подход - Методы оценки операционного риска
Банки, пользующиеся базовым индикативным подходом, обязаны рассчитывать величину капитала под операционный риск, равную средней величине за последние три...
-
Факторы операционного риска и классификация событий - Методы оценки операционного риска
Теперь наиболее подробно поговорим о том, какие факторы являются основополагающими для возникновения операционного риска. Как было уже сказано ранее,...
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
Введение - Современные методы управления банковскими рисками
Современная банковская система это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого государства. В Кыргызской республики, в последние годы, она...
-
Сегодня внутренние показатели финансового рынка отдельной страны, такие как процентные ставки, ситуация на фондовом рынке, все сильнее зависят от...
-
В последние годы экономические риски для банков Казахстана сократились, что стало одним из основных факторов укрепления банковского сектора. У Казахстана...
-
Статистический метод оценки банковских рисков - Банковские риски
Предполагает анализ статистических рядов за возможно больший промежуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данного банка зон...
-
Валютный риск связан с неопределенностью будущего движения процентных ставок, т. е. цены национальной валюты по отношению к иностранным. Он оказывает...
-
Сущность и классификация банковских рисков В условиях перехода Казахстана к рыночной экономике и оживления конкуренции в банковской сфере руководство...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
Методология, Методы оценки операционного риска - Методы оценки операционного риска